Сравнение IX с TRP
IX (ORIX Corporation) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. IX operates in Credit Services (Financial Services), while TRP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, IX returned 13.30%/yr vs 12.07%/yr for TRP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IX и TRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IX показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у TRP с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции IX превзошли акции TRP по среднегодовой доходности: 13.30% против 12.07% соответственно.
IX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 31.86%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 84.12%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 13.30%
TRP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 27.56%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 29.68%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам IX и TRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 31.86% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
TRP TC Energy Corporation | 25.32% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
Correlation
The correlation between IX and TRP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1998 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
IX:
$41.85B
TRP:
$71.12B
IX:
$401.75
TRP:
$3.31
IX:
0.10
TRP:
20.64
IX:
0.01
TRP:
0.28
IX:
0.01
TRP:
4.51
IX:
0.01
TRP:
2.81
IX:
$3.34T
TRP:
$15.76B
IX:
$1.17T
TRP:
$8.07B
IX:
$1.27T
TRP:
$10.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IX vs. TRP — Ранг доходности на риск
IX
TRP
Сравнение IX c TRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IX | TRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.38 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.24 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 12.62 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IX | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.29 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IX и TRP
Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и TRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IX | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -62.52% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -9.65% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -17.05% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -37.05% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -41.64% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -3.75% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.96% | -11.73% | -33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 3.48% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IX и TRP
ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IX | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 5.85% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 13.34% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 17.92% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 21.86% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 24.85% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и TRP
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TRP в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.55% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
TRP TC Energy Corporation | 3.64% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IX и TRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IX и TRP
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
IX and TRP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (12.41%) compared to TRP (5.85%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs TRP's -62.52%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IX и TRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор