PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSBC с ING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HSBC и ING составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HSBC и ING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и ING Groep N.V. (ING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
215.82%
96.33%
HSBC
ING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSBC:

2.92

ING:

1.77

Коэф-т Сортино

HSBC:

3.44

ING:

2.44

Коэф-т Омега

HSBC:

1.51

ING:

1.31

Коэф-т Кальмара

HSBC:

4.25

ING:

0.97

Коэф-т Мартина

HSBC:

21.45

ING:

5.02

Индекс Язвы

HSBC:

2.79%

ING:

8.56%

Дневная вол-ть

HSBC:

20.37%

ING:

24.13%

Макс. просадка

HSBC:

-74.47%

ING:

-92.98%

Текущая просадка

HSBC:

-6.85%

ING:

-21.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBC:

$197.88B

ING:

$61.13B

EPS

HSBC:

$6.20

ING:

$2.16

Цена/прибыль

HSBC:

8.97

ING:

9.16

PEG коэффициент

HSBC:

2.47

ING:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

HSBC:

$71.49B

ING:

$22.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBC:

$67.41B

ING:

$22.60B

EBITDA (12 мес.)

HSBC:

-$814.00M

ING:

$967.00M

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у ING с доходностью 27.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSBC имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции ING немного впереди с 8.84%.


HSBC

С начала года

15.98%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

33.80%

1 год

56.13%

5 лет

19.16%

10 лет

8.62%

ING

С начала года

27.60%

1 месяц

19.16%

6 месяцев

11.08%

1 год

39.69%

5 лет

34.13%

10 лет

8.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSBC и ING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSBC c ING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и ING Groep N.V. (ING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSBC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.002.941.77
Коэффициент Сортино HSBC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.452.43
Коэффициент Омега HSBC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.511.31
Коэффициент Кальмара HSBC, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.280.96
Коэффициент Мартина HSBC, с текущим значением в 21.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0021.465.00
HSBC
ING

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа ING равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и ING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.94
1.77
HSBC
ING

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBC и ING

Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности ING в 6.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSBC
HSBC Holdings plc
5.78%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.51%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%
ING
ING Groep N.V.
6.74%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSBC и ING

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки ING в -92.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и ING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.44%
-19.74%
HSBC
ING

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и ING

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 8.77%, в то время как у ING Groep N.V. (ING) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.77%
9.45%
HSBC
ING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBC и ING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и ING Groep N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab