Сравнение KB с IX
KB (KB Financial Group Inc.) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KB in Banks - Regional, IX in Credit Services. Over the past 10 years, KB returned 17.47%/yr vs 12.72%/yr for IX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KB и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KB показывает доходность 26.58%, что значительно ниже, чем у IX с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции KB превзошли акции IX по среднегодовой доходности: 17.47% против 12.72% соответственно.
KB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- 41.81%
- 3 года*
- 47.56%
- 5 лет*
- 21.29%
- 10 лет*
- 17.47%
IX
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 36.16%
- 1 год
- 81.01%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам KB и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 26.58% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
IX ORIX Corporation | 29.64% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
Correlation
The correlation between KB and IX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
KB:
$40.75B
IX:
$41.15B
KB:
$16.37K
IX:
$401.75
KB:
0.01
IX:
0.09
KB:
0.00
IX:
0.01
KB:
0.00
IX:
0.01
KB:
0.00
IX:
0.01
KB:
$43.88T
IX:
$3.34T
KB:
$22.91T
IX:
$1.17T
KB:
$9.39T
IX:
$1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KB vs. IX — Ранг доходности на риск
KB
IX
Сравнение KB c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Financial Group Inc. (KB) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KB | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.09 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 11.77 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KB | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.13 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KB и IX
Максимальная просадка KB за все время составила -84.27%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KB и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KB | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -93.82% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -20.33% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -24.34% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -37.67% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -47.23% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -5.11% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -44.97% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 7.05% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KB и IX
Текущая волатильность для KB Financial Group Inc. (KB) составляет 7.88%, в то время как у ORIX Corporation (IX) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что KB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KB | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 12.82% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 22.41% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 26.60% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.24% | 25.04% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 25.71% | +6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KB и IX
Дивидендная доходность KB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.58% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
KB KB Financial Group Inc. | 2.20% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KB и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Financial Group Inc. и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KB и IX
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
KB and IX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (12.82%) compared to KB (7.88%). In terms of maximum drawdown, KB dropped -84.27% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KB и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор