PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBC с NGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSBC с NGG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HSBC (HSBC Holdings plc) and NGG (National Grid plc) are both stocks. HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, HSBC returned 17.91%/yr vs 7.19%/yr for NGG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSBC и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 17.91% против 7.19% соответственно.

HSBC

1 день
0.80%
1 месяц
2.08%
С начала года
20.29%
6 месяцев
33.24%
1 год
60.06%
3 года*
43.23%
5 лет*
32.21%
10 лет*
17.91%

NGG

1 день
0.59%
1 месяц
-3.31%
С начала года
8.61%
6 месяцев
11.41%
1 год
20.52%
3 года*
14.45%
5 лет*
11.38%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBC и NGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBC
HSBC Holdings plc		20.29%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%
NGG
National Grid plc		8.61%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%4.94%

Correlation

The correlation between HSBC and NGG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBC:

$316.57B

NGG:

$81.47B

EPS

HSBC:

$6.38

NGG:

$6.16

Коэффициент P/E

HSBC:

14.34

NGG:

13.29

Коэффициент PEG

HSBC:

0.71

NGG:

0.35

Коэффициент P/S

HSBC:

2.49

NGG:

2.28

Коэффициент P/B

HSBC:

1.81

NGG:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

HSBC:

$128.37B

NGG:

$35.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBC:

$65.42B

NGG:

$10.47B

EBITDA (12 мес.)

HSBC:

$34.27B

NGG:

$15.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc

National Grid plc

Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BARC.LHSBC с BCSHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING
Часто сравнивают с NGG:
NGG с NGNGG с XLUNGG с KMINGG с GSGNGG с GSKNGG с AWKNGG с ATO

Доходность на риск

HSBC vs. NGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NGG
Ранг доходности на риск NGG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBC c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSBCNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.93

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.30

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.42

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

4.05

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSBC vs. NGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа NGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSBCNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.93

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.52

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HSBC и NGG

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и NGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBCNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.47%

-54.85%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-14.15%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-20.76%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-39.20%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.26%

-39.20%

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-10.56%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-13.41%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.94%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и NGG

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 7.33%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBCNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

10.61%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

17.19%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

21.46%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

22.07%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

23.10%

+2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBC и NGG

Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности NGG в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBC
HSBC Holdings plc		4.10%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%
NGG
National Grid plc		3.96%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBC и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
32.92B
10.78B
(HSBC) Общая выручка
(NGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSBC и NGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HSBC Holdings plc и National Grid plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
51.4%
39.0%
Активы портфеля
HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

NGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

NGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

NGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

Часто задаваемые вопросы

HSBC and NGG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGG has higher volatility (10.61%) compared to HSBC (7.33%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs NGG's -54.85%.

HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBC и NGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор