Сравнение BCS с IX
BCS (Barclays PLC) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCS in Banks - Diversified, IX in Credit Services. Over the past 10 years, BCS returned 13.16%/yr vs 13.30%/yr for IX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCS и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у IX с доходностью 31.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCS имеют среднегодовую доходность 13.16%, а акции IX немного впереди с 13.30%.
BCS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 50.36%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 13.16%
IX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 31.86%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 84.12%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам BCS и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | -3.65% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
IX ORIX Corporation | 31.86% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
Correlation
The correlation between BCS and IX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1998 г. | 0.32 |
The correlation between BCS and IX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCS:
$83.15B
IX:
$41.85B
BCS:
$2.06
IX:
$401.75
BCS:
11.77
IX:
0.10
BCS:
2.13
IX:
0.01
BCS:
2.96
IX:
0.01
BCS:
1.08
IX:
0.01
BCS:
$28.57B
IX:
$3.34T
BCS:
$26.96B
IX:
$1.17T
BCS:
$9.15B
IX:
$1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. IX — Ранг доходности на риск
BCS
IX
Сравнение BCS c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCS | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.16 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 11.97 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCS | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.18 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BCS и IX
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCS | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -93.82% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -20.33% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -24.34% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -37.67% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -47.23% | -18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.35% | -3.48% | -24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.43% | -44.96% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 7.05% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и IX
Текущая волатильность для Barclays PLC (BCS) составляет 9.51%, в то время как у ORIX Corporation (IX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что BCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCS | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 12.41% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 22.43% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 26.67% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 25.06% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 25.73% | +12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и IX
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.93% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
IX ORIX Corporation | 1.55% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCS и IX
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
BCS and IX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (12.41%) compared to BCS (9.51%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCS и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор