Сравнение HSBC с BCS
HSBC (HSBC Holdings plc) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HSBC returned 17.91%/yr vs 16.93%/yr for BCS. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и BCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 34.94%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции BCS по среднегодовой доходности: 17.91% против 16.93% соответственно.
HSBC
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 34.94%
- 1 год
- 73.65%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 37.54%
- 10 лет*
- 17.91%
- Всё время*
- 7.10%
BCS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 49.75%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 26.94%
- 10 лет*
- 16.93%
- Всё время*
- 8.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | $163.37M | $153.05M | $138.60M |
| $159.57M | $145.48M | $146.98M |
Сравнение доходности по годам HSBC и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 34.94% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
BCS Barclays PLC | 13.17% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
Correlation
The correlation between HSBC and BCS is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г. | 0.65 |
The correlation between HSBC and BCS shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSBC:
$352.88B
BCS:
$95.96B
HSBC:
$6.41
BCS:
£3.03
HSBC:
16.03
BCS:
6.99
HSBC:
0.79
BCS:
1.01
HSBC:
2.78
BCS:
1.38
HSBC:
$128.37B
BCS:
£39.85B
HSBC:
$65.42B
BCS:
£37.85B
HSBC:
$34.27B
BCS:
£10.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. BCS — Ранг доходности на риск
HSBC
BCS
Сравнение HSBC c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBC | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 1.91 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 5.37 | +10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBC и BCS
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и BCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -94.36% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -26.20% | +9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -26.20% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -48.14% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -66.10% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -15.84% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.97% | -38.35% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 9.29% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и BCS
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 7.94%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 11.58% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 26.52% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 30.92% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 34.19% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 36.40% | -11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и BCS
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности BCS в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.64% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
HSBC HSBC Holdings plc | 3.65% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и BCS
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 18.13B при выручке в 18.13B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 18.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 18.13B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and BCS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCS has higher volatility (11.58%) compared to HSBC (7.94%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs BCS's -94.36%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и BCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор