PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAN с HSBC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAN (Banco Santander, S.A.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SAN returned 16.85%/yr vs 18.39%/yr for HSBC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SAN и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Santander, S.A. (SAN) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAN показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции SAN уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 16.85% против 18.39% соответственно.

SAN

1 день
2.47%
1 месяц
7.79%
С начала года
11.07%
6 месяцев
14.69%
1 год
63.16%
3 года*
60.71%
5 лет*
29.56%
10 лет*
16.85%

HSBC

1 день
2.15%
1 месяц
2.82%
С начала года
21.78%
6 месяцев
27.76%
1 год
61.57%
3 года*
43.81%
5 лет*
32.55%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAN и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN
Banco Santander, S.A.		11.07%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%
HSBC
HSBC Holdings plc		21.78%67.91%34.48%39.45%7.79%20.76%-31.71%1.44%-16.05%36.04%

Correlation

The correlation between SAN and HSBC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г.

0.61

The correlation between SAN and HSBC shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAN:

$188.90B

HSBC:

$320.51B

EPS

SAN:

€1.06

HSBC:

$6.38

Коэффициент P/E

SAN:

10.47

HSBC:

14.52

Коэффициент PEG

SAN:

0.55

HSBC:

0.71

Коэффициент P/S

SAN:

2.27

HSBC:

2.52

Коэффициент P/B

SAN:

1.54

HSBC:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

SAN:

€74.92B

HSBC:

$128.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAN:

€46.97B

HSBC:

$65.42B

EBITDA (12 мес.)

SAN:

€21.14B

HSBC:

$34.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Santander, S.A.

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с MFGSAN с JPMSAN с BACSAN с SPY
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BARC.LHSBC с BCSHSBC с 3988.HKHSBC с LLOY.LHSBC с ING

Доходность на риск

SAN vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander, S.A. (SAN) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SANHSBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.28

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.99

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.80

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

13.41

-3.78

SAN vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAN и HSBC

Максимальная просадка SAN за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN и HSBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SANHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.94%

-74.47%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-16.28%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-21.83%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.23%

-31.80%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-62.26%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.67%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.66%

-24.09%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

4.61%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN и HSBC

Banco Santander, S.A. (SAN) и HSBC Holdings plc (HSBC) имеют волатильность 10.68% и 10.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SANHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

10.18%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.49%

22.25%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

27.11%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

25.95%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.85%

25.62%

+10.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN и HSBC

Дивидендная доходность SAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности HSBC в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBC
HSBC Holdings plc		4.05%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%
SAN
Banco Santander, S.A.		2.17%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander, S.A. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
31.44B
32.92B
(SAN) Общая выручка
(HSBC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAN значения в EUR, HSBC значения в USD

Сравнение рентабельности SAN и HSBC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banco Santander, S.A. и HSBC Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
41.2%
51.4%
Активы портфеля
SAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

SAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

SAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

Часто задаваемые вопросы

SAN and HSBC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAN has higher volatility (10.68%) compared to HSBC (10.18%). In terms of maximum drawdown, SAN dropped -82.94% vs HSBC's -74.47%.

HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAN и HSBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор