Сравнение NVS с IX
NVS (Novartis AG) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while IX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 12.72%/yr for IX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у IX с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям IX по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.72% соответственно.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
IX
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 36.16%
- 1 год
- 81.01%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам NVS и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
IX ORIX Corporation | 29.64% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
Correlation
The correlation between NVS and IX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1998 г. | 0.22 |
Over the past year, NVS and IX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NVS:
$280.54B
IX:
$41.15B
NVS:
$6.99
IX:
$401.75
NVS:
20.95
IX:
0.09
NVS:
1.42
IX:
0.01
NVS:
5.06
IX:
0.01
NVS:
7.28
IX:
0.01
NVS:
$56.05B
IX:
$3.34T
NVS:
$42.19B
IX:
$1.17T
NVS:
$22.40B
IX:
$1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. IX — Ранг доходности на риск
NVS
IX
Сравнение NVS c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.09 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 11.77 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.13 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и IX
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -93.82% | +51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -20.33% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -24.34% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -37.67% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -47.23% | +21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -5.11% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -44.97% | +34.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 7.05% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и IX
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.16%, в то время как у ORIX Corporation (IX) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 12.82% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 22.41% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 26.60% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 25.04% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 25.71% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и IX
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности IX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.58% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и IX
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and IX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (12.82%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор