Сравнение TEVA с HSBC
TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TEVA returned -4.15%/yr vs 17.91%/yr for HSBC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEVA и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEVA показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции TEVA уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: -4.15% против 17.91% соответственно.
TEVA
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 87.17%
- 3 года*
- 65.55%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- -4.15%
HSBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам TEVA и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 6.57% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | -36.45% | -18.63% | -46.18% |
HSBC HSBC Holdings plc | 20.29% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between TEVA and HSBC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1999 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TEVA:
$39.21B
HSBC:
$316.57B
TEVA:
$1.34
HSBC:
$6.38
TEVA:
24.87
HSBC:
14.34
TEVA:
0.19
HSBC:
0.71
TEVA:
2.24
HSBC:
2.49
TEVA:
4.76
HSBC:
1.81
TEVA:
$17.35B
HSBC:
$128.37B
TEVA:
$9.03B
HSBC:
$65.42B
TEVA:
$3.05B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEVA vs. HSBC — Ранг доходности на риск
TEVA
HSBC
Сравнение TEVA c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEVA | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.71 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 13.24 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEVA | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.26 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.25 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TEVA и HSBC
Максимальная просадка TEVA за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEVA и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEVA | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -74.47% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -16.28% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.70% | -21.83% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -31.80% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -62.26% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.84% | -3.87% | -46.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -24.11% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 4.55% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEVA и HSBC
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что TEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEVA | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.33% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 21.58% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 26.25% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.94% | 25.78% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.34% | 25.56% | +21.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEVA и HSBC
TEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.10% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEVA и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teva Pharmaceutical Industries Limited и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEVA и HSBC
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
TEVA and HSBC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEVA has higher volatility (9.18%) compared to HSBC (7.33%). In terms of maximum drawdown, TEVA dropped -90.89% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEVA и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор