PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCS с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCS с BBVA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BCS (Barclays PLC) and BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BCS returned 13.16%/yr vs 20.71%/yr for BBVA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BCS и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 13.16% против 20.71% соответственно.

BCS

1 день
-0.16%
1 месяц
2.19%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
5.42%
1 год
35.75%
3 года*
50.36%
5 лет*
22.92%
10 лет*
13.16%

BBVA

1 день
0.68%
1 месяц
0.40%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.63%
1 год
55.10%
3 года*
55.69%
5 лет*
36.80%
10 лет*
20.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCS и BBVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCS
Barclays PLC		-3.65%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		-1.04%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%11.07%-35.01%32.83%

Correlation

The correlation between BCS and BBVA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г.

0.52

The correlation between BCS and BBVA shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$83.15B

BBVA:

$126.59B

EPS

BCS:

$2.06

BBVA:

$1.84

Коэффициент P/E

BCS:

11.77

BBVA:

12.13

Коэффициент PEG

BCS:

2.13

BBVA:

0.45

Коэффициент P/S

BCS:

2.96

BBVA:

2.78

Коэффициент P/B

BCS:

1.08

BBVA:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

$28.57B

BBVA:

$47.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

$26.96B

BBVA:

$32.43B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

$9.15B

BBVA:

$18.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays PLC

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с INDEXBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с SDS
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с ^IBEX

Доходность на риск

BCS vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCS c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSBBVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.66

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.21

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.50

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

6.60

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCS vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBVA равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.27

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BCS и BBVA

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и BBVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-78.31%

-16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-22.14%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-22.14%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-42.28%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

-69.63%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.35%

-11.65%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.43%

-29.08%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.17%

8.37%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и BBVA

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

8.65%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

26.59%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

33.52%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.00%

33.53%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.74%

36.30%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и BBVA

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности BBVA в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		4.84%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%
BCS
Barclays PLC		1.93%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
8.16B
10.65B
(BCS) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCS и BBVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barclays PLC и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
82.9%
Активы портфеля
BCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

BCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

BCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

Часто задаваемые вопросы

BCS and BBVA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCS has higher volatility (9.51%) compared to BBVA (8.65%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs BBVA's -78.31%.

BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCS и BBVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор