Сравнение IX с SAN
IX (ORIX Corporation) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IX in Credit Services, SAN in Banks - Diversified. Over the past 10 years, IX returned 13.30%/yr vs 15.55%/yr for SAN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IX и SAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IX показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции IX уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 13.30% против 15.55% соответственно.
IX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 31.86%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 84.12%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 13.30%
SAN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 55.12%
- 3 года*
- 58.01%
- 5 лет*
- 28.22%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам IX и SAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 31.86% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
SAN Banco Santander, S.A. | 4.95% | 164.72% | 14.96% | 46.20% | -6.62% | 10.41% | -21.99% | -2.32% | -28.49% | 32.28% |
Correlation
The correlation between IX and SAN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between IX and SAN shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IX:
$41.85B
SAN:
$178.48B
IX:
$401.75
SAN:
$1.06
IX:
0.10
SAN:
11.45
IX:
0.01
SAN:
0.60
IX:
0.01
SAN:
2.48
IX:
0.01
SAN:
1.68
IX:
$3.34T
SAN:
$74.92B
IX:
$1.17T
SAN:
$46.97B
IX:
$1.27T
SAN:
$21.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IX vs. SAN — Ранг доходности на риск
IX
SAN
Сравнение IX c SAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IX | SAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.27 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.73 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 8.45 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IX | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.68 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IX и SAN
Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и SAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IX | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -82.94% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -20.29% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -20.29% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -43.63% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -73.84% | +26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -6.81% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.96% | -30.67% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 6.55% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IX и SAN
ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Banco Santander, S.A. (SAN) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IX | SAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 8.71% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 26.85% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 33.12% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 33.78% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 35.87% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и SAN
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SAN в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.55% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
SAN Banco Santander, S.A. | 2.30% | 2.11% | 4.63% | 3.58% | 3.83% | 2.71% | 0.00% | 6.20% | 5.83% | 4.60% | 3.29% | 7.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IX и SAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IX и SAN
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
SAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
SAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
SAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
IX and SAN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (12.41%) compared to SAN (8.71%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs SAN's -82.94%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IX и SAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор