Сравнение TRP с IX
TRP (TC Energy Corporation) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. TRP operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while IX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TRP returned 12.07%/yr vs 13.30%/yr for IX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRP показывает доходность 25.32%, что значительно ниже, чем у IX с доходностью 31.86%. За последние 10 лет акции TRP уступали акциям IX по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.30% соответственно.
TRP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 27.56%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 29.68%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 12.07%
IX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 31.86%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 84.12%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам TRP и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 25.32% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
IX ORIX Corporation | 31.86% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
Correlation
The correlation between TRP and IX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1998 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TRP:
$71.12B
IX:
$41.85B
TRP:
$3.31
IX:
$401.75
TRP:
20.64
IX:
0.10
TRP:
0.28
IX:
0.01
TRP:
4.51
IX:
0.01
TRP:
2.81
IX:
0.01
TRP:
$15.76B
IX:
$3.34T
TRP:
$8.07B
IX:
$1.17T
TRP:
$10.90B
IX:
$1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP vs. IX — Ранг доходности на риск
TRP
IX
Сравнение TRP c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRP | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 4.16 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 11.97 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRP | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 3.18 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TRP и IX
Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -93.82% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -20.33% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -24.34% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -37.67% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -47.23% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -3.48% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -44.96% | +33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 7.05% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP и IX
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 5.85%, в то время как у ORIX Corporation (IX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 12.41% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 22.43% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 26.67% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 25.06% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 25.73% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP и IX
Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности IX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.55% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
TRP TC Energy Corporation | 3.64% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP и IX
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRP and IX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (12.41%) compared to TRP (5.85%). In terms of maximum drawdown, TRP dropped -62.52% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRP и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор