Сравнение APH с NGG
APH (Amphenol Corporation) and NGG (National Grid plc) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, APH returned 26.67%/yr vs 7.13%/yr for NGG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и NGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APH показывает доходность 6.47%, а NGG немного ниже – 6.37%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 26.67% против 7.13% соответственно.
APH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 54.90%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 26.67%
NGG
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам APH и NGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 6.47% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
NGG National Grid plc | 6.37% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
Correlation
The correlation between APH and NGG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between APH and NGG has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APH:
$185.20B
NGG:
$79.78B
APH:
$4.58
NGG:
$6.16
APH:
31.32
NGG:
13.02
APH:
1.04
NGG:
0.34
APH:
7.11
NGG:
2.23
APH:
13.25
NGG:
2.03
APH:
$25.90B
NGG:
$35.68B
APH:
$9.67B
NGG:
$10.47B
APH:
$7.45B
NGG:
$15.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. NGG — Ранг доходности на риск
APH
NGG
Сравнение APH c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APH | NGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.28 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 3.61 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APH | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.50 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.31 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок APH и NGG
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и NGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -54.85% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -14.15% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -20.76% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -39.20% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -39.20% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -12.41% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -13.41% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 5.01% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и NGG
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с National Grid plc (NGG) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 10.58% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 17.31% | +19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 21.60% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 22.10% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.83% | 23.12% | +4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и NGG
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NGG в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
NGG National Grid plc | 4.04% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и NGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и NGG
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
APH and NGG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (16.86%) compared to NGG (10.58%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs NGG's -54.85%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и NGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор