Сравнение HSBC с TEVA
HSBC (HSBC Holdings plc) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TEVA operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, HSBC returned 17.91%/yr vs -4.15%/yr for TEVA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и TEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у TEVA с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 17.91% против -4.15% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 17.91%
TEVA
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 87.17%
- 3 года*
- 65.55%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам HSBC и TEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 20.29% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 6.57% | 41.61% | 111.11% | 14.47% | 13.86% | -16.99% | -1.53% | -36.45% | -18.63% | -46.18% |
Correlation
The correlation between HSBC and TEVA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1999 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
HSBC:
$316.57B
TEVA:
$39.21B
HSBC:
$6.38
TEVA:
$1.34
HSBC:
14.34
TEVA:
24.87
HSBC:
0.71
TEVA:
0.19
HSBC:
2.49
TEVA:
2.24
HSBC:
1.81
TEVA:
4.76
HSBC:
$128.37B
TEVA:
$17.35B
HSBC:
$65.42B
TEVA:
$9.03B
HSBC:
$34.27B
TEVA:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. TEVA — Ранг доходности на риск
HSBC
TEVA
Сравнение HSBC c TEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSBC | TEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 4.02 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 10.94 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSBC | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.59 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | -0.09 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и TEVA
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и TEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -90.89% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -21.79% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -43.70% | +21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -43.70% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -88.41% | +26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -50.84% | +46.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -32.00% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 8.00% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и TEVA
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 7.33%, в то время как у Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | TEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 9.18% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 23.54% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 38.97% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 42.94% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 47.34% | -21.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и TEVA
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как TEVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.10% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.88% | 3.19% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и TEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и TEVA
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
TEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
TEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
TEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and TEVA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEVA has higher volatility (9.18%) compared to HSBC (7.33%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs TEVA's -90.89%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и TEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор