Сравнение BCS с HSBC
BCS (Barclays PLC) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BCS returned 16.93%/yr vs 17.91%/yr for HSBC. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BCS и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 34.94%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 16.93% против 17.91% соответственно.
BCS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 49.75%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 26.94%
- 10 лет*
- 16.93%
- Всё время*
- 8.01%
HSBC
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 34.94%
- 1 год
- 73.65%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 37.54%
- 10 лет*
- 17.91%
- Всё время*
- 7.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | $163.37M | $153.05M | $138.60M |
| $159.57M | $145.48M | $146.98M |
Сравнение доходности по годам BCS и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 13.17% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
HSBC HSBC Holdings plc | 34.94% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between BCS and HSBC is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г. | 0.65 |
The correlation between BCS and HSBC shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCS:
$95.96B
HSBC:
$352.88B
BCS:
£3.03
HSBC:
$6.41
BCS:
6.99
HSBC:
16.03
BCS:
1.01
HSBC:
0.79
BCS:
1.38
HSBC:
2.78
BCS:
£39.85B
HSBC:
$128.37B
BCS:
£37.85B
HSBC:
$65.42B
BCS:
£10.04B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. HSBC — Ранг доходности на риск
BCS
HSBC
Сравнение BCS c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCS | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.55 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 16.24 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCS и HSBC
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCS | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -74.47% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -16.28% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -21.83% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -31.80% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -62.26% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -4.80% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -23.97% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 4.55% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и HSBC
Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCS | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 7.94% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 22.88% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 27.29% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 26.05% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 25.40% | +11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и HSBC
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HSBC в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.64% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
HSBC HSBC Holdings plc | 3.65% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCS и HSBC
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 18.13B при выручке в 18.13B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 18.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 18.13B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
BCS and HSBC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCS has higher volatility (11.58%) compared to HSBC (7.94%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCS и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор