PortfoliosLab logo
Сравнение BCS с HSBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCS и HSBC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BCS и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.48%
209.84%
BCS
HSBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCS:

1.86

HSBC:

1.72

Коэф-т Сортино

BCS:

2.38

HSBC:

2.13

Коэф-т Омега

BCS:

1.32

HSBC:

1.33

Коэф-т Кальмара

BCS:

0.96

HSBC:

1.95

Коэф-т Мартина

BCS:

14.07

HSBC:

9.35

Индекс Язвы

BCS:

4.84%

HSBC:

4.55%

Дневная вол-ть

BCS:

36.72%

HSBC:

24.77%

Макс. просадка

BCS:

-94.39%

HSBC:

-74.47%

Текущая просадка

BCS:

-51.19%

HSBC:

-6.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$56.45B

HSBC:

$197.80B

EPS

BCS:

$1.85

HSBC:

$6.20

Коэффициент P/E

BCS:

8.55

HSBC:

9.03

Коэффициент PEG

BCS:

0.80

HSBC:

2.49

Коэффициент P/S

BCS:

2.33

HSBC:

3.23

Коэффициент P/B

BCS:

0.59

HSBC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

$19.28B

HSBC:

$54.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

$19.28B

HSBC:

$50.08B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

-$410.00M

HSBC:

-$916.00M

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 3.11% против 6.71% соответственно.


BCS

С начала года

21.15%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

27.89%

1 год

56.49%

5 лет

32.77%

10 лет

3.11%

HSBC

С начала года

16.73%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

31.54%

1 год

42.48%

5 лет

22.88%

10 лет

6.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCS и HSBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCS c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCS: 1.86
HSBC: 1.72
Коэффициент Сортино BCS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCS: 2.38
HSBC: 2.13
Коэффициент Омега BCS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCS: 1.32
HSBC: 1.33
Коэффициент Кальмара BCS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCS: 0.96
HSBC: 1.95
Коэффициент Мартина BCS, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCS: 14.07
HSBC: 9.35

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
1.72
BCS
HSBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и HSBC

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности HSBC в 5.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCS
Barclays PLC
2.70%3.17%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%
HSBC
HSBC Holdings plc
5.89%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%

Просадки

Сравнение просадок BCS и HSBC

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.19%
-6.24%
BCS
HSBC

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и HSBC

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
15.39%
BCS
HSBC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию