PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCS с HSBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCS и HSBC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BCS и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.61%
12.01%
BCS
HSBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCS:

2.52

HSBC:

1.52

Коэф-т Сортино

BCS:

3.19

HSBC:

1.85

Коэф-т Омега

BCS:

1.42

HSBC:

1.29

Коэф-т Кальмара

BCS:

0.99

HSBC:

1.82

Коэф-т Мартина

BCS:

18.25

HSBC:

8.91

Индекс Язвы

BCS:

4.29%

HSBC:

3.70%

Дневная вол-ть

BCS:

31.00%

HSBC:

21.69%

Макс. просадка

BCS:

-94.39%

HSBC:

-74.47%

Текущая просадка

BCS:

-60.45%

HSBC:

-0.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$49.21B

HSBC:

$174.87B

EPS

BCS:

$1.41

HSBC:

$6.10

Цена/прибыль

BCS:

9.70

HSBC:

7.97

PEG коэффициент

BCS:

1.24

HSBC:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

$26.15B

HSBC:

$128.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

$26.15B

HSBC:

$153.84B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

-$1.08B

HSBC:

$6.08B

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 73.50%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 1.73% против 5.62% соответственно.


BCS

С начала года

73.50%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

26.88%

1 год

76.18%

5 лет

11.09%

10 лет

1.73%

HSBC

С начала года

28.18%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

13.47%

1 год

30.83%

5 лет

9.18%

10 лет

5.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCS c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCS, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.521.52
Коэффициент Сортино BCS, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.191.85
Коэффициент Омега BCS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.29
Коэффициент Кальмара BCS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.991.82
Коэффициент Мартина BCS, с текущим значением в 18.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0018.258.91
BCS
HSBC

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа HSBC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52
1.52
BCS
HSBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и HSBC

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности HSBC в 6.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCS
Barclays PLC
3.18%4.87%4.17%1.60%3.90%3.72%3.21%1.39%2.25%3.09%2.87%2.09%
HSBC
HSBC Holdings plc
6.32%6.54%4.33%3.65%0.00%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%4.35%

Просадки

Сравнение просадок BCS и HSBC

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-60.45%
-0.76%
BCS
HSBC

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и HSBC

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.44%
3.39%
BCS
HSBC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab