Сравнение IX с NGG
IX (ORIX Corporation) and NGG (National Grid plc) are both stocks. IX operates in Credit Services (Financial Services), while NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, IX returned 13.56%/yr vs 7.62%/yr for NGG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IX и NGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IX показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции IX превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 13.56% против 7.62% соответственно.
IX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 80.82%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 13.56%
NGG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам IX и NGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 32.34% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
NGG National Grid plc | 8.59% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
Correlation
The correlation between IX and NGG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
IX:
$42.01B
NGG:
$81.45B
IX:
¥401.75
NGG:
£6.16
IX:
15.42
NGG:
9.92
IX:
1.04
NGG:
0.26
IX:
2.07
NGG:
1.70
IX:
1.49
NGG:
1.55
IX:
¥3.34T
NGG:
£35.68B
IX:
¥1.17T
NGG:
£10.47B
IX:
¥1.27T
NGG:
£15.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IX vs. NGG — Ранг доходности на риск
IX
NGG
Сравнение IX c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IX | NGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.16 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.21 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 3.27 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IX и NGG
Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и NGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IX | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -54.85% | -38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -14.15% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -20.76% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -39.20% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -39.20% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -10.58% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.93% | -13.40% | -31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 5.20% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IX и NGG
Текущая волатильность для ORIX Corporation (IX) составляет 9.27%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что IX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IX | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 10.73% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 17.38% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | 21.64% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 22.11% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 23.11% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и NGG
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности NGG в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.55% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
NGG National Grid plc | 3.96% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IX и NGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IX и NGG
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
IX and NGG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (10.73%) compared to IX (9.27%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs NGG's -54.85%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IX и NGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор