PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHG с SAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHG с SAN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHG (Shinhan Financial Group Co., Ltd.) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SHG in Banks - Regional, SAN in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SHG returned 9.48%/yr vs 15.55%/yr for SAN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHG и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHG показывает доходность 25.25%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции SHG уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 9.48% против 15.55% соответственно.

SHG

1 день
1.66%
1 месяц
-2.00%
С начала года
25.25%
6 месяцев
23.82%
1 год
57.90%
3 года*
40.06%
5 лет*
16.33%
10 лет*
9.48%

SAN

1 день
0.08%
1 месяц
-0.98%
С начала года
4.95%
6 месяцев
11.81%
1 год
55.12%
3 года*
58.01%
5 лет*
28.22%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHG и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		25.25%68.28%12.80%15.25%-4.61%5.27%-21.83%7.27%-23.51%23.27%
SAN
Banco Santander, S.A.		4.95%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%

Correlation

The correlation between SHG and SAN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2003 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHG:

$32.41B

SAN:

$178.48B

EPS

SHG:

$10.58K

SAN:

$1.06

Коэффициент P/E

SHG:

0.01

SAN:

11.45

Коэффициент PEG

SHG:

0.00

SAN:

0.60

Коэффициент P/S

SHG:

0.00

SAN:

2.48

Коэффициент P/B

SHG:

0.00

SAN:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

SHG:

$34.80T

SAN:

$74.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHG:

$16.62T

SAN:

$46.97B

EBITDA (12 мес.)

SHG:

$8.32T

SAN:

$21.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с SHG:
SHG с KBSHG с SOXXSHG с SCHDSHG с VUGSHG с VOOSHG с MGKSHG с FSPGX
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с MFGSAN с JPMSAN с BACSAN с SPY

Доходность на риск

SHG vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHG
Ранг доходности на риск SHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHG c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHGSANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.68

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.31

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.73

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

8.45

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHG vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAN равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHG и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHGSANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.23

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SHG и SAN

Максимальная просадка SHG за все время составила -82.02%, примерно равная максимальной просадке SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHG и SAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHGSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-82.94%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-20.29%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.19%

-20.29%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-43.63%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.50%

-73.84%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.81%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.84%

-30.67%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

6.55%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHG и SAN

Текущая волатильность для Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) составляет 8.20%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что SHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHGSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

8.71%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

26.85%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

33.12%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

33.78%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

35.87%

-5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHG и SAN

Дивидендная доходность SHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SAN в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAN
Banco Santander, S.A.		2.30%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		0.61%2.24%5.96%3.87%5.54%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%3.35%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHG и SAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shinhan Financial Group Co., Ltd. и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T20222023202420252026
8.73T
31.44B
(SHG) Общая выручка
(SAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHG и SAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shinhan Financial Group Co., Ltd. и Banco Santander, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
48.0%
41.2%
Активы портфеля
SHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 4.19T при выручке в 8.73T, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

SAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

SHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.29T при выручке в 8.73T, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

SAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

SHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.62T при выручке в 8.73T, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

SAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

SHG and SAN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAN has higher volatility (8.71%) compared to SHG (8.20%). In terms of maximum drawdown, SHG dropped -82.02% vs SAN's -82.94%.

SHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHG и SAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор