PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IX с SHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IX с SHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IX (ORIX Corporation) and SHG (Shinhan Financial Group Co., Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IX in Credit Services, SHG in Banks - Regional. Over the past 10 years, IX returned 13.30%/yr vs 9.12%/yr for SHG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IX и SHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ORIX Corporation (IX) и Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IX показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у SHG с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции IX превзошли акции SHG по среднегодовой доходности: 13.30% против 9.12% соответственно.

IX

1 день
1.72%
1 месяц
14.23%
С начала года
31.86%
6 месяцев
38.70%
1 год
84.12%
3 года*
33.61%
5 лет*
19.31%
10 лет*
13.30%

SHG

1 день
-4.85%
1 месяц
-6.76%
С начала года
19.17%
6 месяцев
19.73%
1 год
50.24%
3 года*
37.29%
5 лет*
15.51%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IX и SHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IX
ORIX Corporation		31.86%43.44%17.66%19.98%-19.17%31.62%-4.86%16.58%-15.61%10.64%
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		19.17%68.28%12.80%15.25%-4.61%5.27%-21.83%7.27%-23.51%23.27%

Correlation

The correlation between IX and SHG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2003 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IX:

$41.85B

SHG:

$30.83B

EPS

IX:

$401.75

SHG:

$10.58K

Коэффициент P/E

IX:

0.10

SHG:

0.01

Коэффициент PEG

IX:

0.01

SHG:

0.00

Коэффициент P/S

IX:

0.01

SHG:

0.00

Коэффициент P/B

IX:

0.01

SHG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

IX:

$3.34T

SHG:

$34.80T

Валовая прибыль (12 мес.)

IX:

$1.17T

SHG:

$16.62T

EBITDA (12 мес.)

IX:

$1.27T

SHG:

$8.32T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ORIX Corporation

Shinhan Financial Group Co., Ltd.

Часто сравнивают с IX:
IX с BRK-BIX с VOOIX с SONYIX с MNSTIX с SPYIX с MUFGIX с PYPL
Часто сравнивают с SHG:
SHG с KBSHG с SOXXSHG с SCHDSHG с VUGSHG с VOOSHG с MGKSHG с FSPGX

Доходность на риск

IX vs. SHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IX
Ранг доходности на риск IX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SHG
Ранг доходности на риск SHG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IX c SHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXSHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.67

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.41

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.80

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

7.79

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IX vs. SHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SHG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IX и SHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXSHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.67

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IX и SHG

Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки SHG в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и SHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXSHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-82.02%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-18.03%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-35.19%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-37.00%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.23%

-65.50%

+18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-10.89%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.96%

-33.84%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

6.47%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IX и SHG

ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Shinhan Financial Group Co., Ltd. (SHG) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXSHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

9.51%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

22.62%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

30.37%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

29.92%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

30.32%

-4.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IX и SHG

Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SHG в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IX
ORIX Corporation		1.55%3.43%3.63%3.22%1.94%0.00%2.17%0.00%0.00%1.41%2.40%0.00%
SHG
Shinhan Financial Group Co., Ltd.		0.64%2.24%5.96%3.87%5.54%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%3.35%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IX и SHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Shinhan Financial Group Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T20222023202420252026
938.86B
8.73T
(IX) Общая выручка
(SHG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IX и SHG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ORIX Corporation и Shinhan Financial Group Co., Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
34.8%
48.0%
Активы портфеля
IX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

SHG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 4.19T при выручке в 8.73T, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

IX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.

SHG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.29T при выручке в 8.73T, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

IX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

SHG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shinhan Financial Group Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.62T при выручке в 8.73T, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

Часто задаваемые вопросы

IX and SHG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IX has higher volatility (12.41%) compared to SHG (9.51%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs SHG's -82.02%.

IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IX и SHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор