PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCS с SAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCS с SAN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BCS (Barclays PLC) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BCS returned 12.14%/yr vs 15.55%/yr for SAN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BCS и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 12.14% против 15.55% соответственно.

BCS

1 день
-2.96%
1 месяц
2.36%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
5.77%
1 год
35.98%
3 года*
50.25%
5 лет*
22.21%
10 лет*
12.14%

SAN

1 день
0.08%
1 месяц
-0.98%
С начала года
4.95%
6 месяцев
11.81%
1 год
55.12%
3 года*
58.01%
5 лет*
28.22%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCS и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCS
Barclays PLC		-3.49%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%
SAN
Banco Santander, S.A.		4.95%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%

Correlation

The correlation between BCS and SAN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.52

Over the past year, BCS and SAN have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$83.29B

SAN:

$178.48B

EPS

BCS:

$2.06

SAN:

$1.06

Коэффициент P/E

BCS:

11.79

SAN:

11.45

Коэффициент PEG

BCS:

2.13

SAN:

0.60

Коэффициент P/S

BCS:

2.97

SAN:

2.48

Коэффициент P/B

BCS:

1.09

SAN:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

$28.57B

SAN:

$74.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

$26.96B

SAN:

$46.97B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

$9.15B

SAN:

$21.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays PLC

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с INDEXBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с SDS
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с MFGSAN с JPMSAN с BACSAN с SPY

Доходность на риск

BCS vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCS c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.68

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.31

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.73

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

8.45

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCS vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAN равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BCS и SAN

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и SAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-82.94%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-20.29%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-20.29%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-43.63%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

-73.84%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.23%

-6.81%

-21.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.43%

-30.67%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

6.55%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и SAN

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Banco Santander, S.A. (SAN) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

8.71%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

26.85%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

33.12%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

33.78%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

35.87%

+1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и SAN

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SAN в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		1.92%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
SAN
Banco Santander, S.A.		2.30%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и SAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
8.16B
31.44B
(BCS) Общая выручка
(SAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCS и SAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barclays PLC и Banco Santander, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
41.2%
Активы портфеля
BCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

BCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

SAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

BCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

SAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

BCS and SAN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCS has higher volatility (10.06%) compared to SAN (8.71%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs SAN's -82.94%.

SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCS и SAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор