PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ING с HSBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ING с HSBC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ING Groep N.V. (ING) и HSBC Holdings plc (HSBC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ING или HSBC.

Корреляция

Корреляция между ING и HSBC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ING и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ING Groep N.V. (ING) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.38%
209.84%
ING
HSBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ING:

1.07

HSBC:

1.72

Коэф-т Сортино

ING:

1.62

HSBC:

2.13

Коэф-т Омега

ING:

1.21

HSBC:

1.33

Коэф-т Кальмара

ING:

0.73

HSBC:

1.95

Коэф-т Мартина

ING:

3.30

HSBC:

9.35

Индекс Язвы

ING:

9.05%

HSBC:

4.55%

Дневная вол-ть

ING:

27.93%

HSBC:

24.77%

Макс. просадка

ING:

-92.98%

HSBC:

-74.47%

Текущая просадка

ING:

-20.94%

HSBC:

-6.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ING:

$58.02B

HSBC:

$197.80B

EPS

ING:

$2.24

HSBC:

$6.20

Коэффициент P/E

ING:

8.56

HSBC:

9.03

Коэффициент PEG

ING:

0.41

HSBC:

2.49

Коэффициент P/S

ING:

2.89

HSBC:

3.23

Коэффициент P/B

ING:

1.02

HSBC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

ING:

$17.03B

HSBC:

$54.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ING:

$17.02B

HSBC:

$50.08B

EBITDA (12 мес.)

ING:

$1.09B

HSBC:

-$916.00M

Доходность по периодам

С начала года, ING показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции ING превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 8.37% против 6.83% соответственно.

ING

С начала года

28.73%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

19.79%

1 год

29.48%

5 лет

37.27%

10 лет

8.37%

HSBC

С начала года

16.73%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

31.54%

1 год

42.48%

5 лет

22.85%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ING и HSBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ING c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ING, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ING: 1.07
HSBC: 1.72
Коэффициент Сортино ING, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ING: 1.62
HSBC: 2.13
Коэффициент Омега ING, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ING: 1.21
HSBC: 1.33
Коэффициент Кальмара ING, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ING: 0.73
HSBC: 1.95
Коэффициент Мартина ING, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ING: 3.30
HSBC: 9.35

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа HSBC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
1.72
ING
HSBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ING и HSBC

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности HSBC в 5.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ING
ING Groep N.V.		6.84%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%0.00%
HSBC
HSBC Holdings plc		5.89%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.51%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%

Просадки

Сравнение просадок ING и HSBC

Максимальная просадка ING за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.94%
-6.24%
ING
HSBC

Волатильность

Сравнение волатильности ING и HSBC

ING Groep N.V. (ING) и HSBC Holdings plc (HSBC) имеют волатильность 15.59% и 15.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
15.39%
ING
HSBC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ING и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep N.V. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию