PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ING с HSBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ING и HSBC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ING и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ING Groep N.V. (ING) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.21%
175.81%
ING
HSBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ING:

0.46

HSBC:

1.41

Коэф-т Сортино

ING:

0.80

HSBC:

1.75

Коэф-т Омега

ING:

1.11

HSBC:

1.28

Коэф-т Кальмара

ING:

0.28

HSBC:

1.96

Коэф-т Мартина

ING:

1.40

HSBC:

10.37

Индекс Язвы

ING:

8.68%

HSBC:

3.13%

Дневная вол-ть

ING:

26.19%

HSBC:

22.95%

Макс. просадка

ING:

-92.98%

HSBC:

-74.47%

Текущая просадка

ING:

-31.24%

HSBC:

-16.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ING:

$57.24B

HSBC:

$185.79B

EPS

ING:

$2.16

HSBC:

$6.20

Цена/прибыль

ING:

8.04

HSBC:

8.04

PEG коэффициент

ING:

0.41

HSBC:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

ING:

$17.03B

HSBC:

$54.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ING:

$17.02B

HSBC:

$50.08B

EBITDA (12 мес.)

ING:

$1.09B

HSBC:

-$916.00M

Доходность по периодам

С начала года, ING показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 3.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ING имеют среднегодовую доходность 6.95%, а акции HSBC немного впереди с 6.99%.


ING

С начала года

11.97%

1 месяц

-10.79%

6 месяцев

-0.64%

1 год

12.51%

5 лет

36.52%

10 лет

6.95%

HSBC

С начала года

3.91%

1 месяц

-16.54%

6 месяцев

13.26%

1 год

32.29%

5 лет

21.47%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ING и HSBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ING
Ранг риск-скорректированной доходности ING, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ING, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ING c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ING, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ING: 0.46
HSBC: 1.41
Коэффициент Сортино ING, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ING: 0.80
HSBC: 1.75
Коэффициент Омега ING, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ING: 1.11
HSBC: 1.28
Коэффициент Кальмара ING, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ING: 0.28
HSBC: 1.96
Коэффициент Мартина ING, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ING: 1.40
HSBC: 10.37

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа HSBC равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
1.41
ING
HSBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ING и HSBC

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности HSBC в 6.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ING
ING Groep N.V.
7.86%7.65%5.86%7.17%5.09%0.00%6.33%7.64%3.99%5.24%2.95%0.00%
HSBC
HSBC Holdings plc
6.62%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.51%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%

Просадки

Сравнение просадок ING и HSBC

Максимальная просадка ING за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.24%
-16.54%
ING
HSBC

Волатильность

Сравнение волатильности ING и HSBC

ING Groep N.V. (ING) и HSBC Holdings plc (HSBC) имеют волатильность 12.20% и 12.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.20%
12.13%
ING
HSBC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ING и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ING Groep N.V. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab