Сравнение IX с NVS
IX (ORIX Corporation) and NVS (Novartis AG) are both stocks. IX operates in Credit Services (Financial Services), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, IX returned 13.56%/yr vs 11.14%/yr for NVS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IX и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IX показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции IX превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 13.56% против 11.14% соответственно.
IX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 80.82%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 13.56%
NVS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам IX и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 32.34% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
NVS Novartis AG | 14.40% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between IX and NVS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1998 г. | 0.22 |
Over the past year, IX and NVS have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IX:
$42.01B
NVS:
$293.28B
IX:
¥401.75
NVS:
$6.99
IX:
15.42
NVS:
21.90
IX:
1.04
NVS:
1.48
IX:
2.07
NVS:
5.29
IX:
1.49
NVS:
7.62
IX:
¥3.34T
NVS:
$56.05B
IX:
¥1.17T
NVS:
$42.19B
IX:
¥1.27T
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IX vs. NVS — Ранг доходности на риск
IX
NVS
Сравнение IX c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IX | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.43 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 5.88 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IX и NVS
Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IX | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -42.10% | -51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -12.65% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -19.95% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -20.42% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -26.03% | -21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -6.46% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.93% | -10.92% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 5.23% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IX и NVS
ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IX | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.18% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 14.96% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | 21.02% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.89% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 19.64% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и NVS
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности NVS в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 1.55% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
NVS Novartis AG | 3.12% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IX и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IX и NVS
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
IX and NVS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (9.27%) compared to NVS (7.18%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs NVS's -42.10%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IX и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор