Сравнение IX с BCS
IX (ORIX Corporation) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IX in Credit Services, BCS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, IX returned 13.30%/yr vs 13.16%/yr for BCS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IX и BCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IX показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IX имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции BCS немного отстают с 13.16%.
IX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 31.86%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 84.12%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 13.30%
BCS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 50.36%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам IX и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX ORIX Corporation | 31.86% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
BCS Barclays PLC | -3.65% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
Correlation
The correlation between IX and BCS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1998 г. | 0.32 |
The correlation between IX and BCS shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IX:
$41.85B
BCS:
$83.15B
IX:
$401.75
BCS:
$2.06
IX:
0.10
BCS:
11.77
IX:
0.01
BCS:
2.13
IX:
0.01
BCS:
2.96
IX:
0.01
BCS:
1.08
IX:
$3.34T
BCS:
$28.57B
IX:
$1.17T
BCS:
$26.96B
IX:
$1.27T
BCS:
$9.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IX vs. BCS — Ранг доходности на риск
IX
BCS
Сравнение IX c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIX Corporation (IX) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IX | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.37 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 3.91 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IX | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.24 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IX и BCS
Максимальная просадка IX за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IX и BCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IX | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -94.36% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | -26.20% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -26.20% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | -48.14% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.23% | -66.10% | +18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -28.35% | +24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.96% | -38.43% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 9.17% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IX и BCS
ORIX Corporation (IX) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Barclays PLC (BCS) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что IX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IX | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 9.51% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 23.47% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 28.98% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 34.00% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 37.74% | -12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IX и BCS
Дивидендная доходность IX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BCS в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.93% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
IX ORIX Corporation | 1.55% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IX и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIX Corporation и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IX и BCS
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
IX and BCS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IX has higher volatility (12.41%) compared to BCS (9.51%). In terms of maximum drawdown, IX dropped -93.82% vs BCS's -94.36%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IX и BCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор