PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGG с KB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGG с KB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NGG (National Grid plc) and KB (KB Financial Group Inc.) are both stocks. NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, NGG returned 7.13%/yr vs 16.60%/yr for KB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGG и KB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Grid plc (NGG) и KB Financial Group Inc. (KB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у KB с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции NGG уступали акциям KB по среднегодовой доходности: 7.13% против 16.60% соответственно.

NGG

1 день
-2.06%
1 месяц
-5.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.03%
3 года*
13.68%
5 лет*
10.91%
10 лет*
7.13%

KB

1 день
-6.97%
1 месяц
-9.67%
С начала года
17.76%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.93%
3 года*
43.18%
5 лет*
20.13%
10 лет*
16.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGG и KB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGG
National Grid plc		6.37%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%4.94%
KB
KB Financial Group Inc.		17.76%56.57%45.22%10.35%-11.26%22.62%-0.46%-1.45%-28.25%65.80%

Correlation

The correlation between NGG and KB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGG:

$79.78B

KB:

$37.91B

EPS

NGG:

$6.16

KB:

$16.37K

Коэффициент P/E

NGG:

13.02

KB:

0.01

Коэффициент PEG

NGG:

0.34

KB:

0.00

Коэффициент P/S

NGG:

2.23

KB:

0.00

Коэффициент P/B

NGG:

2.03

KB:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NGG:

$35.68B

KB:

$43.88T

Валовая прибыль (12 мес.)

NGG:

$10.47B

KB:

$22.91T

EBITDA (12 мес.)

NGG:

$15.03B

KB:

$9.39T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Grid plc

KB Financial Group Inc.

Часто сравнивают с NGG:
NGG с NGNGG с XLUNGG с KMINGG с GSGNGG с GSKNGG с AWKNGG с ATO
Часто сравнивают с KB:
KB с SHGKB с SPYKB с KTKB с KEPKB с PKXKB с SKMKB с MX

Доходность на риск

NGG vs. KB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGG
Ранг доходности на риск NGG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KB
Ранг доходности на риск KB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGG c KB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NGG) и KB Financial Group Inc. (KB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGGKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.90

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.45

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.92

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

3.87

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGG vs. KB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KB равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGG и KB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGGKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.90

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.18

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NGG и KB

Максимальная просадка NGG за все время составила -54.85%, что меньше максимальной просадки KB в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGG и KB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGGKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.85%

-84.27%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-16.74%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-34.41%

+13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-42.89%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-66.92%

+27.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-14.29%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-40.16%

+26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

8.26%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NGG и KB

National Grid plc (NGG) и KB Financial Group Inc. (KB) имеют волатильность 10.58% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGGKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

10.59%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

25.13%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

35.66%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

33.40%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

32.77%

-9.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGG и KB

Дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности KB в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KB
KB Financial Group Inc.		2.37%2.92%4.98%2.81%5.78%5.27%3.97%0.00%0.00%0.00%3.10%3.05%
NGG
National Grid plc		4.04%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGG и KB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и KB Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T20222023202420252026
10.78B
2.71T
(NGG) Общая выручка
(KB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGG и KB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Grid plc и KB Financial Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.0%
100.0%
Активы портфеля
NGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

KB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.

KB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

NGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

KB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.

Часто задаваемые вопросы

NGG and KB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KB has higher volatility (10.59%) compared to NGG (10.58%). In terms of maximum drawdown, NGG dropped -54.85% vs KB's -84.27%.

KB currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGG и KB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор