Сравнение HSBC с IX
HSBC (HSBC Holdings plc) and IX (ORIX Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HSBC in Banks - Diversified, IX in Credit Services. Over the past 10 years, HSBC returned 18.39%/yr vs 13.56%/yr for IX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и IX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у IX с доходностью 32.34%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции IX по среднегодовой доходности: 18.39% против 13.56% соответственно.
HSBC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 61.57%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 18.39%
IX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 80.82%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам HSBC и IX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 21.78% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
IX ORIX Corporation | 32.34% | 43.44% | 17.66% | 19.98% | -19.17% | 31.62% | -4.86% | 16.58% | -15.61% | 10.64% |
Correlation
The correlation between HSBC and IX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HSBC:
$320.51B
IX:
$42.01B
HSBC:
$6.38
IX:
¥401.75
HSBC:
14.52
IX:
15.42
HSBC:
0.71
IX:
1.04
HSBC:
2.52
IX:
2.07
HSBC:
1.84
IX:
1.49
HSBC:
$128.37B
IX:
¥3.34T
HSBC:
$65.42B
IX:
¥1.17T
HSBC:
$34.27B
IX:
¥1.27T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBC vs. IX — Ранг доходности на риск
HSBC
IX
Сравнение HSBC c IX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и ORIX Corporation (IX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBC | IX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 4.00 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 11.49 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBC и IX
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки IX в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и IX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBC | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.47% | -93.82% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -20.33% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -24.34% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -37.67% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.26% | -47.23% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -3.13% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -44.93% | +20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 7.07% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и IX
HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с ORIX Corporation (IX) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBC | IX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 9.27% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 22.55% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 26.73% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 25.07% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 25.70% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и IX
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности IX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
IX ORIX Corporation | 1.55% | 3.43% | 3.63% | 3.22% | 1.94% | 0.00% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 2.40% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBC и IX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и ORIX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBC и IX
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
IX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о валовой прибыли в 326.61B при выручке в 938.86B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
IX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила об операционной прибыли в 415.02B при выручке в 938.86B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
IX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ORIX Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.65B при выручке в 938.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
HSBC and IX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBC has higher volatility (10.18%) compared to IX (9.27%). In terms of maximum drawdown, HSBC dropped -74.47% vs IX's -93.82%.
IX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSBC и IX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор