R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.33%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	2.33%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	2.33%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	2.33%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	2.33%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	2.33%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	Industrials	2.33%
MSTR Strategy Inc	Technology	2.33%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2.33%
HUBS HubSpot, Inc.	Technology	2.33%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	2.33%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	2.33%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	2.33%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	2.33%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	2.33%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	2.33%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	2.33%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	2.33%
MSCI MSCI Inc.	Financial Services	2.33%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	2.33%
UI Ubiquiti Inc.	Technology	2.33%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	2.33%
ARES Ares Management Corporation	Financial Services	2.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.33%
AAPL Apple Inc	Technology	2.33%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	2.33%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	2.33%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	2.33%
SAIA Saia, Inc.	Industrials	2.33%
AAON AAON, Inc.	Industrials	2.33%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	Financial Services	2.33%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	2.33%
VEEV Veeva Systems Inc.	Healthcare	2.33%
HEI HEICO Corporation	Industrials	2.33%
MUSA Murphy USA Inc.	Consumer Cyclical	2.33%
MRVL Marvell Technology, Inc.	Technology	2.33%
APO Apollo Global Management, Inc.	Financial Services	2.33%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	Financial Services	2.33%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	2.33%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2.33%
KKR KKR & Co. Inc.	Financial Services	2.33%
BX Blackstone Inc.	Financial Services	2.33%
XPO XPO Logistics, Inc.	Industrials	2.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 13.81% с начала года и доходность в 35.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA	0.40%	3.42%	13.81%	12.10%	20.56%	34.69%	28.51%	35.80%
Активы портфеля:
AAON AAON, Inc.	-1.13%	-6.06%	67.13%	63.53%	75.00%	25.97%	24.79%	22.66%
AAPL Apple Inc	-1.52%	-3.03%	7.29%	4.81%	48.78%	17.21%	18.59%	29.36%
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-9.69%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
ANET Arista Networks, Inc.	4.37%	14.98%	24.58%	30.84%	76.76%	57.04%	48.31%	43.12%
APO Apollo Global Management, Inc.	-0.02%	-0.69%	-6.75%	-8.82%	2.96%	22.69%	20.72%	29.16%
ARES Ares Management Corporation	1.57%	9.31%	-15.40%	-20.42%	-15.88%	16.02%	21.68%	31.19%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-10.14%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-1.00%	12.72%	-22.22%	-21.72%	-43.41%	30.96%	22.92%	34.58%
BX Blackstone Inc.	1.58%	4.16%	-18.67%	-17.07%	-6.72%	14.11%	8.83%	22.59%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.32%	10.86%	23.16%	19.10%	28.32%	17.22%	24.39%	31.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.65%	2.49%	-4.34%	11.42%	5.16%	-0.28%							13.81%
2025	3.85%	-6.89%	-7.92%	4.53%	5.62%	4.57%	1.57%	-0.15%	2.70%	1.52%	-4.01%	-0.80%	3.49%
2024	2.88%	12.12%	4.74%	-5.41%	6.44%	4.73%	3.26%	4.54%	4.18%	5.15%	17.57%	-5.31%	67.69%
2023	12.75%	2.44%	5.11%	0.84%	4.96%	8.82%	4.88%	1.10%	-4.30%	-1.19%	11.22%	7.08%	66.99%
2022	-10.16%	-0.59%	3.01%	-13.23%	1.55%	-7.22%	17.20%	-3.68%	-8.14%	12.01%	6.93%	-8.91%	-14.90%
2021	1.14%	6.26%	3.68%	6.00%	0.49%	6.09%	3.36%	4.86%	-3.84%	11.61%	1.05%	2.21%	51.28%

Метрики бенчмарка

R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA has an annualized alpha of 17.07%, beta of 1.17, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2014.

This portfolio captured 167.21% of S&P 500 Index gains but only 79.60% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 17.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 17.07%

Бета: 1.17

R²: 0.85

Участие в росте: 167.21%

Участие в снижении: 79.60%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.12	1.86	-0.74
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.62	2.53	-0.91
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.19	1.34	-0.14
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.83	2.53	-0.70
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.32	11.37	-6.05

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAON AAON, Inc.	77	1.18	2.10	1.24	2.36	5.71
AAPL Apple Inc	87	2.07	2.93	1.38	3.40	8.47
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
ANET Arista Networks, Inc.	77	1.32	1.90	1.24	2.50	5.20
APO Apollo Global Management, Inc.	38	-0.04	0.19	1.02	-0.04	-0.09
ARES Ares Management Corporation	26	-0.44	-0.36	0.95	-0.37	-0.72
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
AXON Axon Enterprise, Inc.	13	-0.78	-1.04	0.87	-0.72	-1.22
BX Blackstone Inc.	31	-0.28	-0.16	0.98	-0.22	-0.40
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	61	0.65	1.18	1.15	0.87	1.84

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA на 13 июн. 2026 г. составляет 1.12 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.65%	0.50%	0.41%	0.52%	0.66%	0.59%	0.76%	0.74%	1.10%	0.98%	0.98%	1.55%
Активы портфеля:
AAON AAON, Inc.	0.31%	0.52%	0.27%	0.43%	0.57%	0.48%	0.57%	0.65%	0.91%	0.71%	0.73%	0.95%
AAPL Apple Inc	0.36%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APO Apollo Global Management, Inc.	1.56%	1.38%	1.10%	1.81%	2.51%	2.90%	4.72%	4.23%	7.86%	5.53%	6.46%	12.91%
ARES Ares Management Corporation	4.12%	3.29%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%	5.65%	4.32%	6.81%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BX Blackstone Inc.	4.05%	3.04%	2.00%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	6.14%	11.76%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA показал максимальную просадку в 34.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.70%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 12d	3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-29.32%июнь 2022 г.	5mo 20d	9mo 18d	1y 3moдек. 2021 г. - март 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-25.87%апр. 2025 г.	2mo 14d	5mo 14d	7mo 28dянв. 2025 г. - сент. 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-23.62%дек. 2018 г.	3mo 8d	2mo 3d	5mo 11dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-18.94%февр. 2016 г.	6mo 26d	2mo 16d	9mo 12dиюль 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 43, при этом эффективное количество активов равно 43.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.42	1.91	1.71	1.68	1.70

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.70, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA с S&P 500 Index

Корреляция R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.	0.88

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.73, а самая низкая у MUSA: 0.31.

0.31

0.32

0.32

0.40

0.40

0.45

0.48

0.48

0.49

0.49

0.49

0.49

0.50

0.51

0.51

0.51

0.51

0.52

0.52

0.52

0.52

0.55

0.56

0.56

0.56

0.56

0.56

0.57

0.58

0.59

0.60

0.60

0.60

0.61

0.63

0.63

0.63

0.64

0.65

0.65

0.67

0.68

0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA . Самая высокая корреляция с портфелем у CDNS: 0.73, а самая низкая у COKE: 0.33.

0.33

0.33

0.35

0.36

0.39

0.46

0.52

0.52

0.53

0.54

0.54

0.55

0.56

0.56

0.57

0.57

0.57

0.57

0.59

0.59

0.60

0.60

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.62

0.62

0.62

0.63

0.64

0.65

0.65

0.65

0.65

0.66

0.66

0.67

0.67

0.68

0.69

0.73

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	COKE	MUSA	TPL	PGR	TMUS	TSLA	COST	NFLX	FCNCA	DECK	MSTR	AXON	LPLA	UI	AAON	HEI	SAIA	ARES	FIX	MSI	PANW	HUBS	VEEV	XPO	PWR	EME	AAPL	ANET	FICO	MRVL	APO	AMZN	FTNT	MSCI	AVGO	NVDA	NOW	ISRG	BX	CPRT	KKR	MSFT	CDNS
COKE	1.00	0.21	0.13	0.24	0.22	0.17	0.28	0.14	0.26	0.20	0.17	0.15	0.18	0.21	0.26	0.24	0.19	0.16	0.25	0.27	0.15	0.15	0.16	0.20	0.21	0.27	0.22	0.16	0.24	0.15	0.18	0.19	0.16	0.21	0.18	0.15	0.18	0.22	0.20	0.26	0.19	0.20	0.20
MUSA	0.21	1.00	0.16	0.26	0.21	0.12	0.30	0.17	0.22	0.23	0.15	0.16	0.21	0.19	0.24	0.21	0.20	0.16	0.26	0.26	0.18	0.14	0.17	0.24	0.25	0.28	0.18	0.17	0.23	0.16	0.20	0.16	0.20	0.22	0.19	0.16	0.16	0.20	0.21	0.26	0.21	0.20	0.20
TPL	0.13	0.16	1.00	0.17	0.13	0.16	0.13	0.13	0.29	0.20	0.20	0.21	0.28	0.23	0.22	0.25	0.23	0.24	0.28	0.21	0.14	0.16	0.17	0.26	0.32	0.30	0.19	0.20	0.19	0.24	0.29	0.16	0.18	0.18	0.21	0.20	0.17	0.20	0.27	0.20	0.30	0.16	0.21
PGR	0.24	0.26	0.17	1.00	0.31	0.08	0.32	0.18	0.30	0.21	0.14	0.16	0.31	0.16	0.24	0.30	0.23	0.20	0.23	0.36	0.18	0.17	0.21	0.23	0.26	0.26	0.23	0.19	0.28	0.14	0.24	0.16	0.23	0.32	0.18	0.15	0.21	0.27	0.24	0.32	0.26	0.28	0.21
TMUS	0.22	0.21	0.13	0.31	1.00	0.17	0.31	0.27	0.22	0.19	0.20	0.19	0.21	0.21	0.19	0.23	0.19	0.21	0.17	0.35	0.25	0.24	0.28	0.22	0.22	0.23	0.29	0.24	0.30	0.22	0.26	0.28	0.30	0.32	0.24	0.25	0.31	0.30	0.27	0.33	0.27	0.32	0.29
TSLA	0.17	0.12	0.16	0.08	0.17	1.00	0.24	0.35	0.22	0.28	0.37	0.30	0.26	0.30	0.24	0.24	0.26	0.29	0.26	0.23	0.37	0.33	0.31	0.28	0.27	0.24	0.40	0.35	0.27	0.37	0.31	0.41	0.36	0.31	0.39	0.42	0.35	0.35	0.33	0.31	0.32	0.38	0.39
COST	0.28	0.30	0.13	0.32	0.31	0.24	1.00	0.31	0.21	0.28	0.25	0.23	0.21	0.25	0.27	0.27	0.28	0.24	0.27	0.38	0.28	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28	0.40	0.28	0.35	0.29	0.26	0.37	0.33	0.40	0.32	0.32	0.31	0.39	0.32	0.39	0.30	0.43	0.38
NFLX	0.14	0.17	0.13	0.18	0.27	0.35	0.31	1.00	0.22	0.24	0.31	0.32	0.23	0.30	0.22	0.24	0.23	0.28	0.24	0.29	0.37	0.39	0.39	0.26	0.24	0.24	0.41	0.36	0.37	0.35	0.30	0.52	0.41	0.38	0.38	0.44	0.47	0.39	0.32	0.37	0.35	0.48	0.43
FCNCA	0.26	0.22	0.29	0.30	0.22	0.22	0.21	0.22	1.00	0.36	0.31	0.30	0.51	0.30	0.39	0.38	0.39	0.37	0.44	0.32	0.24	0.26	0.25	0.42	0.43	0.48	0.29	0.26	0.33	0.30	0.41	0.27	0.26	0.32	0.29	0.27	0.26	0.29	0.41	0.37	0.45	0.28	0.29
DECK	0.20	0.23	0.20	0.21	0.19	0.28	0.28	0.24	0.36	1.00	0.33	0.32	0.33	0.29	0.36	0.33	0.38	0.33	0.38	0.31	0.29	0.34	0.30	0.40	0.39	0.40	0.30	0.31	0.34	0.34	0.36	0.33	0.31	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.37	0.42	0.40	0.32	0.37
MSTR	0.17	0.15	0.20	0.14	0.20	0.37	0.25	0.31	0.31	0.33	1.00	0.32	0.31	0.33	0.34	0.31	0.32	0.31	0.36	0.28	0.33	0.37	0.36	0.31	0.34	0.35	0.33	0.34	0.33	0.38	0.34	0.37	0.37	0.33	0.36	0.39	0.38	0.35	0.38	0.35	0.39	0.38	0.39
AXON	0.15	0.16	0.21	0.16	0.19	0.30	0.23	0.32	0.30	0.32	0.32	1.00	0.30	0.36	0.31	0.35	0.29	0.31	0.31	0.30	0.36	0.41	0.42	0.34	0.33	0.33	0.30	0.36	0.38	0.37	0.34	0.35	0.40	0.35	0.37	0.39	0.41	0.37	0.37	0.38	0.39	0.38	0.40
LPLA	0.18	0.21	0.28	0.31	0.21	0.26	0.21	0.23	0.51	0.33	0.31	0.30	1.00	0.29	0.34	0.38	0.37	0.38	0.40	0.33	0.29	0.28	0.26	0.41	0.43	0.45	0.29	0.33	0.30	0.33	0.45	0.26	0.30	0.36	0.33	0.31	0.29	0.31	0.41	0.37	0.48	0.32	0.31
UI	0.21	0.19	0.23	0.16	0.21	0.30	0.25	0.30	0.30	0.29	0.33	0.36	0.29	1.00	0.34	0.32	0.30	0.31	0.36	0.38	0.33	0.33	0.36	0.34	0.37	0.36	0.36	0.43	0.33	0.40	0.33	0.35	0.39	0.37	0.41	0.37	0.38	0.37	0.37	0.31	0.36	0.36	0.41
AAON	0.26	0.24	0.22	0.24	0.19	0.24	0.27	0.22	0.39	0.36	0.34	0.31	0.34	0.34	1.00	0.39	0.40	0.32	0.51	0.33	0.27	0.27	0.28	0.39	0.47	0.55	0.32	0.33	0.35	0.34	0.36	0.29	0.30	0.31	0.35	0.32	0.27	0.34	0.38	0.39	0.38	0.31	0.37
HEI	0.24	0.21	0.25	0.30	0.23	0.24	0.27	0.24	0.38	0.33	0.31	0.35	0.38	0.32	0.39	1.00	0.34	0.31	0.42	0.40	0.29	0.30	0.32	0.38	0.44	0.47	0.31	0.32	0.39	0.33	0.36	0.30	0.30	0.36	0.32	0.31	0.31	0.37	0.35	0.41	0.37	0.34	0.37
SAIA	0.19	0.20	0.23	0.23	0.19	0.26	0.28	0.23	0.39	0.38	0.32	0.29	0.37	0.30	0.40	0.34	1.00	0.37	0.40	0.31	0.28	0.30	0.30	0.64	0.40	0.42	0.31	0.32	0.32	0.34	0.40	0.29	0.32	0.33	0.33	0.32	0.30	0.33	0.44	0.42	0.46	0.31	0.38
ARES	0.16	0.16	0.24	0.20	0.21	0.29	0.24	0.28	0.37	0.33	0.31	0.31	0.38	0.31	0.32	0.31	0.37	1.00	0.37	0.33	0.32	0.33	0.32	0.38	0.37	0.36	0.32	0.37	0.32	0.36	0.52	0.36	0.34	0.37	0.35	0.37	0.37	0.37	0.54	0.37	0.57	0.38	0.40
FIX	0.25	0.26	0.28	0.23	0.17	0.26	0.27	0.24	0.44	0.38	0.36	0.31	0.40	0.36	0.51	0.42	0.40	0.37	1.00	0.34	0.28	0.25	0.24	0.42	0.61	0.70	0.29	0.39	0.32	0.37	0.40	0.30	0.32	0.27	0.40	0.35	0.26	0.35	0.40	0.38	0.40	0.32	0.37
MSI	0.27	0.26	0.21	0.36	0.35	0.23	0.38	0.29	0.32	0.31	0.28	0.30	0.33	0.38	0.33	0.40	0.31	0.33	0.34	1.00	0.34	0.33	0.33	0.34	0.38	0.37	0.38	0.41	0.39	0.34	0.35	0.34	0.39	0.46	0.37	0.34	0.37	0.42	0.39	0.44	0.38	0.43	0.42
PANW	0.15	0.18	0.14	0.18	0.25	0.37	0.28	0.37	0.24	0.29	0.33	0.36	0.29	0.33	0.27	0.29	0.28	0.32	0.28	0.34	1.00	0.49	0.46	0.30	0.29	0.28	0.39	0.47	0.42	0.38	0.35	0.43	0.63	0.41	0.42	0.44	0.57	0.43	0.36	0.40	0.37	0.46	0.50
HUBS	0.15	0.14	0.16	0.17	0.24	0.33	0.25	0.39	0.26	0.34	0.37	0.41	0.28	0.33	0.27	0.30	0.30	0.33	0.25	0.33	0.49	1.00	0.54	0.32	0.28	0.27	0.35	0.41	0.46	0.35	0.36	0.46	0.52	0.46	0.36	0.42	0.63	0.45	0.39	0.45	0.39	0.47	0.51
VEEV	0.16	0.17	0.17	0.21	0.28	0.31	0.28	0.39	0.25	0.30	0.36	0.42	0.26	0.36	0.28	0.32	0.30	0.32	0.24	0.33	0.46	0.54	1.00	0.34	0.27	0.26	0.40	0.41	0.47	0.41	0.35	0.45	0.50	0.50	0.38	0.44	0.58	0.49	0.39	0.45	0.40	0.48	0.53
XPO	0.20	0.24	0.26	0.23	0.22	0.28	0.28	0.26	0.42	0.40	0.31	0.34	0.41	0.34	0.39	0.38	0.64	0.38	0.42	0.34	0.30	0.32	0.34	1.00	0.44	0.45	0.35	0.37	0.38	0.40	0.45	0.34	0.34	0.38	0.40	0.38	0.34	0.38	0.46	0.44	0.49	0.36	0.39
PWR	0.21	0.25	0.32	0.26	0.22	0.27	0.28	0.24	0.43	0.39	0.34	0.33	0.43	0.37	0.47	0.44	0.40	0.37	0.61	0.38	0.29	0.28	0.27	0.44	1.00	0.65	0.34	0.38	0.33	0.41	0.41	0.28	0.33	0.32	0.43	0.38	0.29	0.37	0.42	0.42	0.45	0.35	0.41
EME	0.27	0.28	0.30	0.26	0.23	0.24	0.28	0.24	0.48	0.40	0.35	0.33	0.45	0.36	0.55	0.47	0.42	0.36	0.70	0.37	0.28	0.27	0.26	0.45	0.65	1.00	0.29	0.39	0.36	0.39	0.41	0.30	0.31	0.32	0.40	0.36	0.28	0.36	0.41	0.40	0.43	0.34	0.40
AAPL	0.22	0.18	0.19	0.23	0.29	0.40	0.40	0.41	0.29	0.30	0.33	0.30	0.29	0.36	0.32	0.31	0.31	0.32	0.29	0.38	0.39	0.35	0.40	0.35	0.34	0.29	1.00	0.41	0.39	0.45	0.38	0.54	0.43	0.45	0.52	0.49	0.45	0.47	0.39	0.42	0.40	0.59	0.50
ANET	0.16	0.17	0.20	0.19	0.24	0.35	0.28	0.36	0.26	0.31	0.34	0.36	0.33	0.43	0.33	0.32	0.32	0.37	0.39	0.41	0.47	0.41	0.41	0.37	0.38	0.39	0.41	1.00	0.39	0.49	0.38	0.45	0.49	0.38	0.52	0.51	0.49	0.43	0.38	0.40	0.42	0.50	0.54
FICO	0.24	0.23	0.19	0.28	0.30	0.27	0.35	0.37	0.33	0.34	0.33	0.38	0.30	0.33	0.35	0.39	0.32	0.32	0.32	0.39	0.42	0.46	0.47	0.38	0.33	0.36	0.39	0.39	1.00	0.37	0.38	0.43	0.46	0.50	0.39	0.41	0.52	0.47	0.40	0.50	0.41	0.49	0.52
MRVL	0.15	0.16	0.24	0.14	0.22	0.37	0.29	0.35	0.30	0.34	0.38	0.37	0.33	0.40	0.34	0.33	0.34	0.36	0.37	0.34	0.38	0.35	0.41	0.40	0.41	0.39	0.45	0.49	0.37	1.00	0.40	0.45	0.43	0.37	0.60	0.62	0.42	0.43	0.42	0.38	0.44	0.47	0.53
APO	0.18	0.20	0.29	0.24	0.26	0.31	0.26	0.30	0.41	0.36	0.34	0.34	0.45	0.33	0.36	0.36	0.40	0.52	0.40	0.35	0.35	0.36	0.35	0.45	0.41	0.41	0.38	0.38	0.38	0.40	1.00	0.38	0.36	0.41	0.39	0.40	0.40	0.41	0.64	0.41	0.69	0.41	0.41
AMZN	0.19	0.16	0.16	0.16	0.28	0.41	0.37	0.52	0.27	0.33	0.37	0.35	0.26	0.35	0.29	0.30	0.29	0.36	0.30	0.34	0.43	0.46	0.45	0.34	0.28	0.30	0.54	0.45	0.43	0.45	0.38	1.00	0.46	0.44	0.47	0.53	0.54	0.49	0.40	0.42	0.41	0.63	0.54
FTNT	0.16	0.20	0.18	0.23	0.30	0.36	0.33	0.41	0.26	0.31	0.37	0.40	0.30	0.39	0.30	0.30	0.32	0.34	0.32	0.39	0.63	0.52	0.50	0.34	0.33	0.31	0.43	0.49	0.46	0.43	0.36	0.46	1.00	0.49	0.45	0.48	0.60	0.48	0.39	0.45	0.39	0.54	0.57
MSCI	0.21	0.22	0.18	0.32	0.32	0.31	0.40	0.38	0.32	0.33	0.33	0.35	0.36	0.37	0.31	0.36	0.33	0.37	0.27	0.46	0.41	0.46	0.50	0.38	0.32	0.32	0.45	0.38	0.50	0.37	0.41	0.44	0.49	1.00	0.41	0.42	0.52	0.50	0.47	0.50	0.46	0.53	0.52
AVGO	0.18	0.19	0.21	0.18	0.24	0.39	0.32	0.38	0.29	0.32	0.36	0.37	0.33	0.41	0.35	0.32	0.33	0.35	0.40	0.37	0.42	0.36	0.38	0.40	0.43	0.40	0.52	0.52	0.39	0.60	0.39	0.47	0.45	0.41	1.00	0.61	0.45	0.46	0.41	0.40	0.44	0.54	0.56
NVDA	0.15	0.16	0.20	0.15	0.25	0.42	0.32	0.44	0.27	0.32	0.39	0.39	0.31	0.37	0.32	0.31	0.32	0.37	0.35	0.34	0.44	0.42	0.44	0.38	0.38	0.36	0.49	0.51	0.41	0.62	0.40	0.53	0.48	0.42	0.61	1.00	0.51	0.48	0.40	0.40	0.43	0.58	0.59
NOW	0.18	0.16	0.17	0.21	0.31	0.35	0.31	0.47	0.26	0.32	0.38	0.41	0.29	0.38	0.27	0.31	0.30	0.37	0.26	0.37	0.57	0.63	0.58	0.34	0.29	0.28	0.45	0.49	0.52	0.42	0.40	0.54	0.60	0.52	0.45	0.51	1.00	0.51	0.42	0.46	0.44	0.60	0.61
ISRG	0.22	0.20	0.20	0.27	0.30	0.35	0.39	0.39	0.29	0.32	0.35	0.37	0.31	0.37	0.34	0.37	0.33	0.37	0.35	0.42	0.43	0.45	0.49	0.38	0.37	0.36	0.47	0.43	0.47	0.43	0.41	0.49	0.48	0.50	0.46	0.48	0.51	1.00	0.43	0.49	0.45	0.56	0.55
BX	0.20	0.21	0.27	0.24	0.27	0.33	0.32	0.32	0.41	0.37	0.38	0.37	0.41	0.37	0.38	0.35	0.44	0.54	0.40	0.39	0.36	0.39	0.39	0.46	0.42	0.41	0.39	0.38	0.40	0.42	0.64	0.40	0.39	0.47	0.41	0.40	0.42	0.43	1.00	0.46	0.73	0.44	0.45
CPRT	0.26	0.26	0.20	0.32	0.33	0.31	0.39	0.37	0.37	0.42	0.35	0.38	0.37	0.31	0.39	0.41	0.42	0.37	0.38	0.44	0.40	0.45	0.45	0.44	0.42	0.40	0.42	0.40	0.50	0.38	0.41	0.42	0.45	0.50	0.40	0.40	0.46	0.49	0.46	1.00	0.46	0.47	0.53
KKR	0.19	0.21	0.30	0.26	0.27	0.32	0.30	0.35	0.45	0.40	0.39	0.39	0.48	0.36	0.38	0.37	0.46	0.57	0.40	0.38	0.37	0.39	0.40	0.49	0.45	0.43	0.40	0.42	0.41	0.44	0.69	0.41	0.39	0.46	0.44	0.43	0.44	0.45	0.73	0.46	1.00	0.46	0.47
MSFT	0.20	0.20	0.16	0.28	0.32	0.38	0.43	0.48	0.28	0.32	0.38	0.38	0.32	0.36	0.31	0.34	0.31	0.38	0.32	0.43	0.46	0.47	0.48	0.36	0.35	0.34	0.59	0.50	0.49	0.47	0.41	0.63	0.54	0.53	0.54	0.58	0.60	0.56	0.44	0.47	0.46	1.00	0.63
CDNS	0.20	0.20	0.21	0.21	0.29	0.39	0.38	0.43	0.29	0.37	0.39	0.40	0.31	0.41	0.37	0.37	0.38	0.40	0.37	0.42	0.50	0.51	0.53	0.39	0.41	0.40	0.50	0.54	0.52	0.53	0.41	0.54	0.57	0.52	0.56	0.59	0.61	0.55	0.45	0.53	0.47	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 окт. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в R U.S. Large Cap Stocks 10Y 700 >200 SMA есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации