Rebalancing August 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	40.84%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	22.78%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	14.42%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4.41%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Technology Equities	3.65%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	2.47%
ORCL Oracle Corporation	Technology	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.01%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	0.32%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rebalancing August 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Rebalancing August 2025	0.71%	0.13%	9.60%	9.02%	27.51%	29.75%	19.69%	—
Активы портфеля:
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	3.07%	3.42%	26.70%	25.19%	55.14%	33.87%	17.37%	—
META Meta Platforms, Inc.	-1.28%	-3.98%	-11.24%	-12.06%	-15.84%	30.58%	12.31%	17.60%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
ORCL Oracle Corporation	-0.87%	8.10%	9.34%	-3.36%	22.94%	25.94%	21.81%	20.30%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.69%	-0.97%	-23.22%	-24.81%	6.85%	108.67%	41.37%	—
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	1.54%	0.68%	16.72%	15.00%	35.86%	27.25%	17.06%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.03%	2.12%	18.71%	19.28%	26.37%	14.73%	8.49%	12.65%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.25%	0.24%	8.72%	8.77%	24.91%	21.45%	13.49%	15.35%
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.52%	-0.45%	9.77%	10.59%	25.47%	19.82%	10.54%	12.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Rebalancing August 2025 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.01%	-2.18%	-4.93%	11.56%	7.97%	-3.14%							9.60%
2025	2.50%	-1.27%	-6.75%	1.04%	9.29%	7.38%	3.71%	0.77%	4.99%	2.84%	-2.36%	0.55%	23.97%
2024	3.33%	9.08%	3.49%	-4.63%	6.76%	5.64%	-0.29%	2.66%	3.55%	-0.19%	6.79%	-1.04%	40.28%
2023	10.80%	0.91%	8.04%	1.41%	7.58%	6.89%	4.90%	-2.19%	-4.94%	-2.41%	10.79%	4.20%	54.80%
2022	-7.50%	-4.83%	4.43%	-12.05%	-0.78%	-9.01%	10.06%	-5.63%	-10.55%	5.46%	7.80%	-6.82%	-28.16%
2021	0.51%	1.11%	3.19%	5.82%	0.93%	5.35%	1.59%	4.57%	-5.36%	7.81%	1.44%	1.45%	31.64%

Метрики бенчмарка

Rebalancing August 2025 has an annualized alpha of 4.74%, beta of 1.19, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2020.

This portfolio captured 132.88% of S&P 500 Index gains and 104.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.74%

Бета: 1.19

R²: 0.92

Участие в росте: 132.88%

Участие в снижении: 104.09%

Комиссия

Комиссия Rebalancing August 2025 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

Vanguard Total World Stock ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Rebalancing August 2025 имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rebalancing August 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.80	1.94	-0.14
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.38	2.63	-0.25
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.32	1.35	-0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.23	2.59	-0.35
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.09	11.84	-3.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	71	2.24	2.76	1.38	3.36	11.43
META Meta Platforms, Inc.	23	-0.45	-0.44	0.94	-0.48	-1.01
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
ORCL Oracle Corporation	54	0.35	1.12	1.13	0.40	0.66
PLTR Palantir Technologies Inc.	45	0.14	0.53	1.07	0.18	0.33
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	69	2.16	2.78	1.38	3.01	11.44
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.43	3.75	1.43	5.74	14.06
VOO Vanguard S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97
VT Vanguard Total World Stock ETF	65	1.96	2.68	1.36	2.64	11.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rebalancing August 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.80
За 5 лет: 0.94
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rebalancing August 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.84%	0.91%	1.00%	1.11%	1.29%	0.92%	0.99%	1.21%	1.34%	1.13%	1.29%	1.39%
Активы портфеля:
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.15%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.36%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
ORCL Oracle Corporation	0.94%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.43%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.27%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.63%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Rebalancing August 2025 показал максимальную просадку в 34.26%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Rebalancing August 2025 составляет 4.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-34.26%окт. 2022 г.	10mo 26d	8mo 4d	1y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-21.68%апр. 2025 г.	1mo 18d	2mo 3d	3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.37%март 2026 г.	5mo 1d	18d	5mo 19dокт. 2025 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2024 года2024	-11.02%авг. 2024 г.	25d	1mo 15d	2mo 10dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Коррекция 2023 года2023	-10.73%окт. 2023 г.	2mo 26d	22d	3mo 18dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 4.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.22	1.16	1.14	1.15

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.15, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Rebalancing August 2025 с S&P 500 Index

Корреляция Rebalancing August 2025 с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у PLTR: 0.53.

PLTR

0.53

ORCL

0.57

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Rebalancing August 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQM: 0.97, а самая низкая у SCHD: 0.54.

SCHD

0.54

ORCL

0.59

PLTR

0.64

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SCHD	PLTR	ORCL	META	NVDA	MSFT	AIQ	VT	QQQM	VOO
SCHD	1.00	0.26	0.34	0.29	0.25	0.33	0.46	0.72	0.49	0.70
PLTR	0.26	1.00	0.36	0.43	0.49	0.45	0.62	0.52	0.58	0.53
ORCL	0.34	0.36	1.00	0.39	0.43	0.52	0.56	0.53	0.54	0.57
META	0.29	0.43	0.39	1.00	0.55	0.60	0.65	0.60	0.70	0.64
NVDA	0.25	0.49	0.43	0.55	1.00	0.61	0.73	0.63	0.77	0.67
MSFT	0.33	0.45	0.52	0.60	0.61	1.00	0.69	0.64	0.79	0.72
AIQ	0.46	0.62	0.56	0.65	0.73	0.69	1.00	0.87	0.92	0.86
VT	0.72	0.52	0.53	0.60	0.63	0.64	0.87	1.00	0.87	0.96
QQQM	0.49	0.58	0.54	0.70	0.77	0.79	0.92	0.87	1.00	0.92
VOO	0.70	0.53	0.57	0.64	0.67	0.72	0.86	0.96	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Rebalancing August 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Rebalancing August 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации