Распределение активов
Тикер
При отклонении на 0%
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Candidate (4/29/25) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 0.0% и более от своего целевого распределения.
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 сент. 2023 г., начальной даты TKO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.80% | 4.83% | 2.59% | 5.27% | 30.14% | 19.29% | 10.91% | 12.94% |
Портфель Candidate (4/29/25) | 0.12% | -2.95% | 3.15% | 3.43% | 14.69% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.41% | 4.53% | 21.81% | 26.83% | 41.50% | 32.25% | 25.54% | 18.38% |
PGR The Progressive Corporation | 2.36% | -1.65% | -5.97% | -5.46% | -22.39% | 17.47% | 17.91% | 23.02% |
LLY Eli Lilly and Company | -1.89% | -8.50% | -15.65% | 9.84% | 20.41% | 35.16% | 38.12% | 30.34% |
PM Philip Morris International Inc. | -1.43% | -9.26% | -1.13% | 1.46% | 1.67% | 21.77% | 16.49% | 9.93% |
KR The Kroger Co. | -0.83% | -10.55% | 7.18% | -2.57% | -0.22% | 15.13% | 14.83% | 8.27% |
MCK McKesson Corporation | 0.07% | -8.46% | 5.35% | 9.22% | 25.11% | 34.23% | 35.67% | 18.36% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.41% | -5.65% | 0.08% | -4.04% | -12.99% | 16.71% | 16.59% | 18.34% |
COR Cencora Inc. | -0.73% | -8.18% | -5.81% | -0.30% | 12.41% | 24.95% | 23.65% | 17.13% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | -0.08% | -4.79% | -5.58% | -1.79% | -24.07% | -6.88% | -3.85% | -9.40% |
CME CME Group Inc. | -0.04% | -5.39% | 11.32% | 13.89% | 17.27% | 21.06% | 12.01% | 16.94% |
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Candidate (4/29/25) закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.26% | 7.08% | -6.38% | 0.63% | 3.15% | ||||||||
| 2025 | 5.27% | 6.41% | 0.85% | 4.25% | 0.97% | 2.68% | -1.73% | 1.41% | 2.72% | -2.43% | 4.28% | -1.54% | 25.22% |
| 2024 | 4.73% | 6.44% | 4.94% | -0.43% | 3.45% | 2.21% | 2.95% | 6.74% | 0.74% | 0.72% | 8.77% | -5.28% | 41.46% |
| 2023 | -2.40% | 1.09% | 6.94% | 1.77% | 7.40% |
Метрики бенчмарка
Candidate (4/29/25): годовая альфа составляет 20.12%, бета — 0.45, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 13.09.2023.
- Портфель участвовал в 84.41% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -14.36%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.12%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 84.41%
- Участие в снижении
- -14.36%
Комиссия
Комиссия Candidate (4/29/25) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Candidate (4/29/25) имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.30 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.18 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.40 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 15.35 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 80 | 1.96 | 2.61 | 1.32 | 4.20 | 11.34 |
PGR The Progressive Corporation | 7 | -0.99 | -1.31 | 0.85 | -0.76 | -1.19 |
LLY Eli Lilly and Company | 47 | 0.50 | 0.95 | 1.13 | 0.81 | 1.94 |
PM Philip Morris International Inc. | 33 | 0.07 | 0.25 | 1.03 | 0.28 | 0.57 |
KR The Kroger Co. | 29 | -0.01 | 0.19 | 1.02 | -0.02 | -0.04 |
MCK McKesson Corporation | 61 | 0.90 | 1.57 | 1.21 | 1.84 | 4.57 |
RSG Republic Services, Inc. | 11 | -0.76 | -0.94 | 0.88 | -0.61 | -1.03 |
COR Cencora Inc. | 46 | 0.50 | 0.81 | 1.11 | 0.73 | 2.05 |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 6 | -0.92 | -1.16 | 0.84 | -0.84 | -1.35 |
CME CME Group Inc. | 57 | 0.91 | 1.30 | 1.17 | 1.76 | 3.44 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Candidate (4/29/25) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.89% | 1.57% | 1.67% | 2.13% | 1.96% | 2.30% | 2.45% | 2.45% | 2.24% | 1.82% | 2.25% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.91% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
PGR The Progressive Corporation | 6.91% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.69% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.66% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
KR The Kroger Co. | 2.06% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MCK McKesson Corporation | 0.37% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.16% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
COR Cencora Inc. | 0.72% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.54% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 2.85% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
CME CME Group Inc. | 3.77% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Candidate (4/29/25) показал максимальную просадку в 8.05%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Candidate (4/29/25) составляет 5.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.05% | 3 мар. 2026 г. | 19 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.65% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 11 | 24 апр. 2025 г. | 15 |
| -5.3% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 26 | 30 янв. 2025 г. | 40 |
| -4.02% | 21 сент. 2023 г. | 9 | 3 окт. 2023 г. | 9 | 16 окт. 2023 г. | 18 |
| -3.42% | 20 февр. 2025 г. | 16 | 13 мар. 2025 г. | 12 | 31 мар. 2025 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Эффективные активы: 28.50
Количество позиций в портфеле равно 45, при этом эффективное количество активов равно 28.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| Benchmark | JNPR | NEM | KDP | T | CBOE | CME | FSLR | TPL | MCK | ABBV | COR | KR | TKO | MO | PM | LLY | AZO | TRGP | PGR | WMT | TTWO | NFLX | DPZ | WRB | ED | WSM | ORLY | VST | UBER | TSLA | AJG | PANW | RSG | RCL | SMCI | COST | PLTR | AXON | CPRT | CRWD | HWM | NVDA | AVGO | PWR | GRMN | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.08 | 0.01 | -0.13 | -0.04 | 0.34 | 0.29 | 0.12 | 0.20 | 0.07 | -0.07 | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 0.34 | 0.19 | 0.27 | 0.08 | 0.23 | 0.40 | 0.45 | 0.31 | 0.13 | -0.07 | 0.52 | 0.19 | 0.43 | 0.46 | 0.55 | 0.19 | 0.47 | 0.20 | 0.53 | 0.48 | 0.39 | 0.57 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.58 |
| JNPR | 0.26 | 1.00 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | -0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.27 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| NEM | 0.23 | 0.07 | 1.00 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.20 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | -0.02 | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | -0.01 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.30 |
| KDP | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.19 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.07 | 0.31 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.08 | 0.20 | -0.10 | -0.00 | 0.04 | 0.20 | -0.05 | 0.24 | 0.10 | -0.09 | 0.19 | -0.06 | -0.01 | 0.16 | -0.12 | 0.04 | -0.14 | -0.09 | 0.01 | 0.21 | 0.31 |
| T | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.24 | 0.19 | 0.31 | 0.09 | 0.33 | 0.31 | -0.01 | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.26 | 0.38 | -0.01 | 0.20 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | 0.20 | -0.04 | 0.25 | 0.02 | -0.07 | 0.07 | 0.01 | -0.06 | 0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.18 | -0.19 | -0.10 | 0.04 | 0.28 |
| CBOE | -0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 1.00 | 0.47 | -0.07 | -0.08 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | -0.00 | 0.12 | -0.02 | 0.27 | 0.12 | -0.04 | -0.02 | 0.04 | 0.26 | 0.28 | -0.15 | 0.16 | -0.13 | -0.08 | -0.14 | 0.23 | -0.04 | 0.17 | -0.09 | -0.19 | 0.09 | -0.13 | -0.08 | -0.04 | -0.13 | -0.04 | -0.21 | -0.21 | -0.13 | -0.04 | 0.27 |
| CME | -0.04 | -0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.47 | 1.00 | -0.07 | -0.03 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 0.27 | 0.26 | 0.07 | 0.21 | 0.07 | 0.30 | 0.17 | -0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.29 | -0.08 | 0.25 | -0.07 | -0.04 | -0.11 | 0.29 | 0.01 | 0.32 | -0.05 | -0.17 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.03 | -0.15 | -0.13 | -0.01 | 0.04 | 0.34 |
| FSLR | 0.34 | 0.13 | 0.23 | 0.06 | 0.04 | -0.07 | -0.07 | 1.00 | 0.21 | -0.03 | 0.02 | -0.05 | -0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | 0.17 | -0.11 | -0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | -0.06 | -0.04 | 0.29 | -0.06 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | -0.06 | 0.09 | -0.09 | 0.22 | 0.27 | 0.06 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.38 | 0.27 | 0.19 |
| TPL | 0.29 | 0.09 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | -0.08 | -0.03 | 0.21 | 1.00 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | -0.00 | 0.16 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.48 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | -0.00 | 0.24 | 0.07 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.06 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.15 | 0.18 | 0.31 | 0.27 | 0.31 |
| MCK | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | -0.03 | 0.07 | 1.00 | 0.24 | 0.72 | 0.16 | 0.04 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.29 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.36 | 0.24 | -0.01 | 0.27 | 0.03 | 0.00 | -0.07 | 0.26 | 0.05 | 0.33 | -0.02 | -0.07 | 0.20 | -0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | -0.02 | -0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.45 |
| ABBV | 0.20 | 0.17 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.03 | -0.01 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.26 | -0.04 | 0.12 | -0.01 | 0.26 | 0.06 | 0.23 | 0.12 | 0.03 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | -0.01 | 0.09 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.20 | 0.39 |
| COR | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | 0.05 | 0.72 | 0.25 | 1.00 | 0.18 | 0.03 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.08 | 0.25 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.01 | 0.28 | -0.01 | -0.07 | -0.09 | 0.21 | 0.01 | 0.34 | -0.02 | -0.11 | 0.14 | -0.04 | -0.01 | 0.10 | -0.05 | 0.11 | -0.07 | -0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.44 |
| KR | -0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | -0.08 | -0.00 | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | -0.01 | 0.34 | 0.26 | -0.03 | 0.22 | 0.06 | 0.23 | 0.31 | -0.08 | -0.02 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | -0.08 | 0.26 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | 0.22 | -0.03 | 0.30 | -0.08 | -0.16 | 0.30 | -0.06 | -0.07 | 0.04 | -0.11 | 0.01 | -0.21 | -0.16 | -0.05 | -0.06 | 0.36 |
| TKO | 0.31 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 1.00 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.10 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.09 | -0.01 | 0.20 | 0.08 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.35 |
| MO | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.31 | 0.33 | 0.19 | 0.27 | 0.01 | -0.01 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.34 | 0.03 | 1.00 | 0.62 | 0.01 | 0.24 | 0.09 | 0.26 | 0.25 | -0.00 | -0.02 | 0.13 | 0.31 | 0.43 | 0.02 | 0.27 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | 0.24 | -0.07 | 0.32 | 0.00 | -0.14 | 0.19 | -0.02 | -0.09 | 0.10 | -0.12 | -0.01 | -0.21 | -0.16 | -0.03 | 0.05 | 0.35 |
| PM | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 0.04 | 0.02 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.10 | 0.62 | 1.00 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.26 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.29 | 0.35 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | 0.25 | -0.00 | 0.32 | 0.09 | -0.10 | 0.22 | -0.02 | 0.02 | 0.13 | -0.03 | 0.10 | -0.13 | -0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.43 |
| LLY | 0.34 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.31 | 0.19 | -0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.03 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.46 |
| AZO | 0.19 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | -0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 1.00 | 0.02 | 0.24 | 0.25 | 0.12 | 0.06 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.08 | 0.75 | -0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.26 | 0.08 | 0.37 | 0.12 | -0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.10 | 0.24 | 0.04 | 0.18 | -0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.22 | 0.39 |
| TRGP | 0.27 | 0.07 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | -0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.48 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.07 | 0.33 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.14 | 0.32 | 0.22 | 0.36 |
| PGR | 0.08 | 0.02 | -0.02 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | -0.11 | 0.07 | 0.29 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.03 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 1.00 | 0.23 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.58 | 0.28 | -0.06 | 0.33 | 0.03 | -0.02 | -0.09 | 0.51 | 0.06 | 0.39 | 0.06 | -0.10 | 0.25 | -0.02 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.14 | -0.09 | -0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.45 |
| WMT | 0.23 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | -0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.10 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.31 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.31 | 0.15 | 0.04 | 0.56 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.46 |
| TTWO | 0.40 | 0.11 | 0.21 | 0.07 | 0.01 | -0.04 | -0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | -0.08 | 0.29 | -0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.10 | 1.00 | 0.33 | 0.20 | 0.02 | -0.09 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.28 | 0.10 | 0.35 | 0.12 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| NFLX | 0.45 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.28 | -0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 1.00 | 0.11 | 0.01 | -0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.09 | 0.33 | 0.12 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.23 | 0.36 |
| DPZ | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 1.00 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.28 | 0.43 |
| WRB | 0.13 | 0.09 | -0.01 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | -0.06 | 0.10 | 0.36 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.09 | 0.31 | 0.29 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.58 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.16 | 1.00 | 0.39 | 0.01 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | 0.53 | 0.04 | 0.37 | 0.14 | -0.13 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | -0.10 | -0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.44 |
| ED | -0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.32 | 0.38 | 0.28 | 0.29 | -0.04 | -0.00 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | -0.01 | 0.43 | 0.35 | 0.03 | 0.24 | 0.10 | 0.28 | 0.21 | -0.09 | -0.14 | 0.11 | 0.39 | 1.00 | -0.05 | 0.27 | -0.08 | -0.09 | -0.14 | 0.30 | -0.12 | 0.39 | -0.08 | -0.17 | 0.13 | -0.16 | -0.13 | 0.07 | -0.24 | -0.03 | -0.29 | -0.28 | -0.07 | 0.03 | 0.31 |
| WSM | 0.52 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | -0.01 | -0.15 | -0.08 | 0.29 | 0.24 | -0.01 | 0.17 | 0.01 | -0.08 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.08 | 0.17 | -0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.01 | -0.05 | 1.00 | 0.06 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.07 | 0.20 | 0.03 | 0.37 | 0.32 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.21 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.32 |
| ORLY | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | -0.06 | 0.07 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.08 | 0.27 | 0.26 | 0.16 | 0.75 | 0.07 | 0.33 | 0.31 | 0.12 | 0.09 | 0.24 | 0.33 | 0.27 | 0.06 | 1.00 | -0.02 | 0.09 | -0.01 | 0.34 | 0.13 | 0.44 | 0.10 | -0.09 | 0.30 | 0.01 | 0.09 | 0.30 | 0.09 | 0.16 | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.44 |
| VST | 0.43 | 0.07 | 0.18 | -0.10 | -0.04 | -0.13 | -0.07 | 0.24 | 0.26 | 0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | 0.22 | -0.05 | 0.00 | 0.14 | -0.00 | 0.33 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.00 | -0.08 | 0.29 | -0.02 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.26 | 0.36 | 0.17 | 0.33 | 0.42 | 0.19 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.53 | 0.22 | 0.30 |
| UBER | 0.46 | 0.27 | 0.09 | -0.00 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | 0.22 | 0.17 | 0.00 | 0.12 | -0.07 | -0.09 | 0.23 | -0.08 | -0.02 | 0.21 | 0.07 | 0.12 | -0.02 | 0.10 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.01 | -0.09 | 0.27 | 0.09 | 0.20 | 1.00 | 0.22 | 0.13 | 0.29 | 0.07 | 0.33 | 0.34 | 0.20 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
| TSLA | 0.55 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | -0.05 | -0.14 | -0.11 | 0.25 | 0.17 | -0.07 | -0.01 | -0.09 | -0.15 | 0.19 | -0.04 | -0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.17 | -0.09 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | -0.06 | -0.14 | 0.25 | -0.01 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | -0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.30 | 0.33 | 0.19 | 0.44 | 0.30 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.21 |
| AJG | 0.19 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | -0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.09 | 0.51 | 0.25 | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.53 | 0.30 | 0.07 | 0.34 | 0.03 | 0.13 | -0.03 | 1.00 | 0.14 | 0.41 | 0.16 | -0.03 | 0.27 | 0.11 | 0.17 | 0.32 | 0.07 | 0.20 | -0.07 | -0.03 | 0.09 | 0.26 | 0.48 |
| PANW | 0.47 | 0.11 | 0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | 0.18 | -0.07 | -0.00 | 0.25 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.35 | 0.33 | 0.15 | 0.04 | -0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.14 | 1.00 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.44 | 0.41 | 0.36 | 0.66 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 0.35 |
| RSG | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.32 | -0.09 | 0.11 | 0.33 | 0.23 | 0.34 | 0.30 | 0.07 | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 0.37 | 0.20 | 0.39 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.37 | 0.39 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.41 | 0.18 | 1.00 | 0.13 | -0.07 | 0.37 | 0.03 | 0.15 | 0.31 | 0.08 | 0.19 | -0.03 | -0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.55 |
| RCL | 0.53 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | -0.09 | -0.05 | 0.22 | 0.20 | -0.02 | 0.12 | -0.02 | -0.08 | 0.27 | 0.00 | 0.09 | 0.25 | 0.12 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.14 | -0.08 | 0.37 | 0.10 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.16 | 0.27 | 0.13 | 1.00 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.45 | 0.35 |
| SMCI | 0.48 | 0.09 | 0.13 | -0.09 | -0.07 | -0.19 | -0.17 | 0.27 | 0.23 | -0.07 | 0.03 | -0.11 | -0.16 | 0.14 | -0.14 | -0.10 | 0.21 | -0.03 | 0.20 | -0.10 | 0.04 | 0.23 | 0.29 | 0.13 | -0.13 | -0.17 | 0.32 | -0.09 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | -0.03 | 0.27 | -0.07 | 0.28 | 1.00 | 0.13 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 0.54 | 0.49 | 0.41 | 0.28 | 0.25 |
| COST | 0.39 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.12 | 0.25 | 0.56 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.23 | 0.13 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.52 |
| PLTR | 0.57 | 0.14 | 0.14 | -0.06 | 0.01 | -0.13 | 0.02 | 0.24 | 0.22 | -0.03 | 0.05 | -0.04 | -0.06 | 0.22 | -0.02 | -0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.26 | -0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.35 | 0.14 | 0.02 | -0.16 | 0.27 | 0.01 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.11 | 0.44 | 0.03 | 0.30 | 0.40 | 0.21 | 1.00 | 0.54 | 0.34 | 0.52 | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.35 | 0.35 |
| AXON | 0.51 | 0.10 | 0.13 | -0.01 | -0.06 | -0.08 | 0.01 | 0.22 | 0.24 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.07 | 0.25 | -0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 0.05 | 0.10 | 0.34 | 0.35 | 0.22 | 0.07 | -0.13 | 0.28 | 0.09 | 0.42 | 0.34 | 0.30 | 0.17 | 0.41 | 0.15 | 0.38 | 0.30 | 0.23 | 0.54 | 1.00 | 0.33 | 0.51 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 0.38 |
| CPRT | 0.50 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | -0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.22 | 0.10 | 0.13 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.07 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | 0.48 |
| CRWD | 0.55 | 0.17 | 0.11 | -0.12 | -0.16 | -0.13 | -0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.11 | 0.22 | -0.12 | -0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.06 | 0.36 | 0.37 | 0.20 | 0.02 | -0.24 | 0.21 | 0.09 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.07 | 0.66 | 0.08 | 0.30 | 0.37 | 0.23 | 0.52 | 0.51 | 0.35 | 1.00 | 0.32 | 0.47 | 0.51 | 0.41 | 0.29 | 0.34 |
| HWM | 0.54 | 0.17 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | -0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.31 | -0.01 | 0.10 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | -0.03 | 0.30 | 0.16 | 0.46 | 0.24 | 0.31 | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.46 | 0.27 | 0.32 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.55 | 0.39 | 0.46 |
| NVDA | 0.64 | 0.10 | 0.07 | -0.14 | -0.18 | -0.21 | -0.15 | 0.21 | 0.15 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.21 | 0.18 | -0.21 | -0.13 | 0.24 | -0.00 | 0.18 | -0.09 | 0.01 | 0.28 | 0.37 | 0.13 | -0.10 | -0.29 | 0.29 | -0.05 | 0.42 | 0.32 | 0.35 | -0.07 | 0.35 | -0.03 | 0.33 | 0.54 | 0.17 | 0.43 | 0.39 | 0.23 | 0.47 | 0.39 | 1.00 | 0.64 | 0.46 | 0.29 | 0.27 |
| AVGO | 0.64 | 0.19 | 0.15 | -0.09 | -0.19 | -0.21 | -0.13 | 0.24 | 0.18 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.16 | 0.19 | -0.16 | -0.08 | 0.20 | 0.03 | 0.14 | -0.06 | 0.04 | 0.29 | 0.37 | 0.11 | -0.08 | -0.28 | 0.31 | -0.01 | 0.39 | 0.29 | 0.38 | -0.03 | 0.40 | -0.02 | 0.29 | 0.49 | 0.22 | 0.46 | 0.42 | 0.28 | 0.51 | 0.38 | 0.64 | 1.00 | 0.51 | 0.30 | 0.28 |
| PWR | 0.59 | 0.16 | 0.24 | 0.01 | -0.10 | -0.13 | -0.01 | 0.38 | 0.31 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | -0.05 | 0.26 | -0.03 | 0.01 | 0.24 | 0.05 | 0.32 | 0.02 | 0.10 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.05 | -0.07 | 0.39 | 0.03 | 0.53 | 0.33 | 0.32 | 0.09 | 0.33 | 0.11 | 0.39 | 0.41 | 0.18 | 0.42 | 0.46 | 0.29 | 0.41 | 0.55 | 0.46 | 0.51 | 1.00 | 0.40 | 0.42 |
| GRMN | 0.63 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.20 | 0.08 | -0.06 | 0.25 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.03 | 0.40 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | 0.26 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.29 | 0.39 | 0.29 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 0.44 |
| Portfolio | 0.58 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.19 | 0.31 | 0.45 | 0.39 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.31 | 0.32 | 0.44 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.48 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 0.52 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.34 | 0.46 | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.44 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2023 г.