PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IDC-4-7-22
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


APD 3.9%MCD 3.9%SYK 3.9%MSFT 3.9%UGI 3.4%LOW 3.3%PEP 3.3%ABBV 3.3%WPC 3.1%VXUS 3.1%CAG 3.1%ITW 3.1%ADP 3%CVX 3%ESS 2.9%ABT 2.9%TER 2.8%AFL 2.7%CME 2.7%LIN 2.7%TXN 2.5%JEPI 2.3%JNJ 2.3%F 2.2%WMT 2.1%PG 2.1%ENB 2.1%SPGI 1.9%PPG 1.9%JPM 1.8%IBM 1.8%VTI 1.7%FRT 1.4%MMM 1.4%JEPQ 1.2%ADM 1.1%NEE 1.1%MDT 1.1%BBVA 1%BCS 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

3.30%

ABT
Abbott Laboratories
Healthcare

2.90%

ADM
Archer-Daniels-Midland Company
Consumer Defensive

1.10%

ADP
Automatic Data Processing, Inc.
Industrials

3%

AFL
Aflac Incorporated
Financial Services

2.70%

APD
Air Products and Chemicals, Inc.
Basic Materials

3.90%

BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

0.80%

BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Financial Services

1%

BCS
Barclays PLC
Financial Services

1%

CAG
Conagra Brands, Inc.
Consumer Defensive

3.10%

CME
CME Group Inc.
Financial Services

2.70%

CVX
Chevron Corporation
Energy

3%

ENB
Enbridge Inc.
Energy

2.10%

ESS
Essex Property Trust, Inc.
Real Estate

2.90%

F
Ford Motor Company
Consumer Cyclical

2.20%

FRT
Federal Realty Investment Trust
Real Estate

1.40%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

1.80%

ITW
Illinois Tool Works Inc.
Industrials

3.10%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

2.30%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

1.20%

JNJ

2.30%

JPM

1.80%

LIN

2.70%

LOW

3.30%

MCD

3.90%

MDT

1.10%

MMM

1.40%

MSFT

3.90%

NEE

1.10%

PEP

3.30%

PG

2.10%

PPG

1.90%

SCHW

0.70%

SPGI

1.90%

SYK

3.90%

TER

2.80%

TXN

2.50%

UGI

3.40%

VTI

1.70%

VXUS

3.10%

VZ

0.50%

WMT

2.10%

WPC

3.10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IDC-4-7-22 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.15%
27.08%
IDC-4-7-22
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%3.01%14.93%25.67%13.42%10.85%
IDC-4-7-226.26%0.38%7.04%13.31%N/AN/A
VZ
10.29%1.26%10.91%21.74%N/AN/A
SCHW
7.38%1.48%7.72%40.12%N/AN/A
BAC
Bank of America Corporation
18.83%0.08%19.68%46.54%10.04%12.15%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
10.91%-10.23%11.90%43.13%18.67%2.56%
BCS
Barclays PLC
36.74%-5.78%36.91%48.04%11.17%-0.22%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-13.55%1.42%-12.63%-13.36%11.70%6.30%
NEE
21.75%-4.34%23.77%1.21%N/AN/A
MDT
-0.08%-0.79%0.48%-4.30%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
14.97%2.43%15.34%27.44%N/AN/A
FRT
Federal Realty Investment Trust
-0.60%3.35%-0.49%16.17%-1.25%1.77%
MMM
15.04%2.73%18.28%29.51%N/AN/A
VTI
13.50%2.46%13.79%26.27%N/AN/A
JPM
16.79%-2.20%18.68%45.12%N/AN/A
IBM
International Business Machines Corporation
7.47%0.92%8.40%38.92%10.66%4.38%
SPGI
0.12%0.44%1.43%13.50%N/AN/A
PPG
-13.19%-2.15%-12.72%-5.63%N/AN/A
WMT
29.67%3.87%30.50%32.45%N/AN/A
PG
16.29%1.77%17.30%16.24%N/AN/A
ENB
Enbridge Inc.
0.05%-4.25%-0.06%3.38%7.00%2.63%
F
Ford Motor Company
0.96%-2.63%-0.35%-9.91%8.42%1.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
6.16%0.25%6.71%11.89%N/AN/A
JNJ
-3.60%1.21%-2.81%-7.30%N/AN/A
TXN
16.45%-1.83%17.98%20.30%N/AN/A
AFL
Aflac Incorporated
10.01%2.26%11.43%36.65%13.08%13.85%
CME
CME Group Inc.
-6.64%-8.99%-5.95%12.12%3.43%15.26%
LIN
8.47%1.97%8.46%20.98%N/AN/A
TER
37.07%3.08%38.21%41.77%N/AN/A
ESS
Essex Property Trust, Inc.
13.38%7.26%16.10%31.70%2.30%7.47%
ABT
Abbott Laboratories
-3.01%1.70%-2.08%-0.17%6.46%12.20%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
7.67%0.20%8.60%18.61%10.78%16.13%
CVX
Chevron Corporation
6.30%-1.57%4.97%6.88%9.43%6.14%
WPC
-13.61%-2.92%-12.58%-9.41%N/AN/A
VXUS
4.84%-1.78%6.13%12.64%N/AN/A
CAG
Conagra Brands, Inc.
2.92%-4.82%2.92%-11.42%3.54%5.65%
ITW
Illinois Tool Works Inc.
-7.74%0.14%-7.23%1.44%12.45%13.14%
LOW
3.72%6.22%3.51%8.40%N/AN/A
PEP
0.03%-5.28%1.32%-7.35%N/AN/A
ABBV
AbbVie Inc.
12.04%8.49%12.06%30.45%26.71%16.41%
UGI
-4.50%-3.80%-4.15%-8.26%N/AN/A
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
0.41%3.14%1.41%-2.17%6.42%11.38%
MCD
-11.45%1.15%-9.99%-8.40%N/AN/A
SYK
14.68%2.12%15.75%16.22%N/AN/A
MSFT
20.05%4.56%20.51%35.30%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDC-4-7-22, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.34%2.49%3.68%-2.98%3.13%6.26%
20233.13%-2.21%1.64%1.90%-4.69%6.59%2.39%-2.83%-4.55%-3.15%7.01%5.15%9.81%
2022-1.85%-7.08%6.94%-3.47%-8.10%9.20%7.71%-3.03%-1.31%

Комиссия

Комиссия IDC-4-7-22 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IDC-4-7-22 среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IDC-4-7-22, с текущим значением в 2121
IDC-4-7-22
Ранг коэф-та Шарпа IDC-4-7-22, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDC-4-7-22, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDC-4-7-22, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDC-4-7-22, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDC-4-7-22, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDC-4-7-22
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDC-4-7-22, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDC-4-7-22, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDC-4-7-22, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDC-4-7-22, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDC-4-7-22, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VZ
0.891.481.190.593.18
SCHW
1.312.141.260.913.38
BAC
Bank of America Corporation
1.812.691.321.305.20
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
1.461.911.262.197.54
BCS
Barclays PLC
1.321.871.251.404.20
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-0.43-0.320.94-0.30-0.62
NEE
-0.030.161.02-0.02-0.05
MDT
-0.24-0.210.97-0.14-0.46
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.543.411.484.1915.70
FRT
Federal Realty Investment Trust
0.651.081.120.542.05
MMM
1.051.591.220.732.91
VTI
2.203.091.382.388.03
JPM
2.402.961.443.089.19
IBM
International Business Machines Corporation
1.692.441.352.055.41
SPGI
0.721.051.160.701.72
PPG
-0.41-0.440.95-0.40-0.84
WMT
1.982.631.423.089.15
PG
1.131.681.221.734.50
ENB
Enbridge Inc.
0.080.221.030.050.22
F
Ford Motor Company
-0.31-0.220.97-0.28-0.51
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.652.311.301.746.81
JNJ
-0.40-0.470.94-0.37-0.68
TXN
0.781.251.140.791.75
AFL
Aflac Incorporated
1.902.321.383.2311.10
CME
CME Group Inc.
0.721.101.140.843.14
LIN
1.281.791.251.804.69
TER
1.141.751.211.353.02
ESS
Essex Property Trust, Inc.
1.081.681.190.763.61
ABT
Abbott Laboratories
0.080.251.030.070.15
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
0.811.151.180.742.74
CVX
Chevron Corporation
0.220.431.060.200.53
WPC
-0.51-0.550.93-0.33-0.76
VXUS
0.841.261.150.872.47
CAG
Conagra Brands, Inc.
-0.60-0.790.91-0.35-0.93
ITW
Illinois Tool Works Inc.
0.020.131.020.020.04
LOW
0.420.771.090.410.89
PEP
-0.42-0.470.94-0.39-0.74
ABBV
AbbVie Inc.
1.622.181.301.505.46
UGI
-0.27-0.180.98-0.18-0.74
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
-0.110.041.01-0.10-0.23
MCD
-0.64-0.790.90-0.58-1.25
SYK
0.801.251.160.992.60
MSFT
1.772.351.302.766.80

Коэффициент Шарпа

IDC-4-7-22 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.19
2.24
IDC-4-7-22
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IDC-4-7-22 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDC-4-7-223.23%3.34%3.08%2.39%2.69%2.51%2.86%2.38%2.71%2.73%2.41%2.43%
VZ
6.58%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
SCHW
1.36%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%
BAC
Bank of America Corporation
2.43%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
6.03%5.58%6.28%2.79%3.53%5.20%5.67%3.92%6.02%4.29%5.71%4.43%
BCS
Barclays PLC
3.86%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%2.05%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
3.10%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%1.75%
NEE
2.70%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
MDT
2.54%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
8.80%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.35%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%2.98%
MMM
5.09%6.56%5.94%3.99%4.02%3.90%3.41%2.39%2.97%3.26%2.49%2.17%
VTI
1.01%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
JPM
2.17%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
IBM
International Business Machines Corporation
3.86%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
SPGI
0.82%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%1.43%
PPG
2.02%1.70%1.92%1.31%1.46%1.48%1.82%1.46%1.65%1.43%1.13%1.28%
WMT
1.17%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
PG
2.28%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
ENB
Enbridge Inc.
7.66%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%2.82%
F
Ford Motor Company
6.55%10.20%4.03%0.45%1.60%6.05%9.18%5.20%7.01%4.26%3.23%2.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.34%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
3.23%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
TXN
2.63%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
AFL
Aflac Incorporated
2.05%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%2.13%
CME
CME Group Inc.
5.01%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
LIN
1.20%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%1.85%
TER
0.31%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%0.00%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.37%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%3.37%
ABT
Abbott Laboratories
2.01%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.20%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%
CVX
Chevron Corporation
4.04%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
WPC
6.93%6.17%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.48%5.26%5.70%
VXUS
3.08%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
CAG
Conagra Brands, Inc.
4.86%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%1.97%2.37%2.76%2.97%
ITW
Illinois Tool Works Inc.
2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%1.90%
LOW
1.92%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
PEP
3.08%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
ABBV
AbbVie Inc.
3.56%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
UGI
6.59%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%2.16%2.70%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.57%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.90%2.49%2.13%2.54%
MCD
2.52%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
SYK
0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%1.46%
MSFT
0.65%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.94%
-0.41%
IDC-4-7-22
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IDC-4-7-22 показал максимальную просадку в 14.70%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка IDC-4-7-22 составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.7%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.3925 нояб. 2022 г.71
-12.45%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.4026 дек. 2023 г.106
-11.74%5 мая 2022 г.3117 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.69
-6.68%3 февр. 2023 г.2510 мар. 2023 г.6715 июн. 2023 г.92
-4.96%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.2115 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IDC-4-7-22 составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.70%
2.38%
IDC-4-7-22
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CMEABBVCAGVZCVXWMTJNJADMPEPMCDPGMSFTBBVABCSSCHWWPCTERNEEIBMMDTSYKUGIESSFLOWMMMABTTXNAFLENBLINAPDFRTJEPQADPJPMPPGSPGIBACITWVXUSVTIJEPI
CME1.000.220.170.190.120.250.270.150.300.280.310.240.210.220.180.230.120.260.200.210.280.190.270.200.130.160.320.140.290.210.260.250.230.250.320.320.210.330.240.230.220.300.36
ABBV0.221.000.290.230.210.270.470.190.370.340.430.120.180.160.190.270.150.240.300.340.370.230.220.160.240.270.380.170.320.260.270.250.270.210.360.300.240.220.250.250.210.290.45
CAG0.170.291.000.310.160.320.400.310.580.410.500.100.180.170.250.340.040.370.260.300.210.370.270.210.240.290.300.130.330.310.230.300.300.110.320.270.270.230.260.290.180.220.42
VZ0.190.230.311.000.220.220.350.240.310.250.340.160.270.270.230.330.100.320.320.300.250.410.320.230.290.330.350.210.300.340.240.290.360.200.270.310.290.220.360.310.280.310.38
CVX0.120.210.160.221.000.180.160.510.150.230.170.160.330.410.360.280.270.290.290.220.210.390.230.370.260.270.190.270.400.600.340.350.320.230.260.420.250.220.430.380.420.390.39
WMT0.250.270.320.220.181.000.300.240.500.360.460.310.210.170.230.270.230.310.320.330.370.280.300.300.350.290.320.250.340.300.350.300.300.370.350.320.310.370.280.360.310.430.49
JNJ0.270.470.400.350.160.301.000.260.500.460.480.200.200.190.160.330.130.340.330.440.340.340.310.210.290.340.500.210.320.310.320.320.290.190.420.300.280.360.270.310.250.310.47
ADM0.150.190.310.240.510.240.261.000.360.330.310.200.350.400.410.350.260.340.370.310.260.420.280.360.330.380.270.310.460.490.360.380.370.280.400.430.350.300.470.460.420.400.48
PEP0.300.370.580.310.150.500.500.361.000.550.670.310.210.150.250.390.160.440.330.410.370.330.340.230.330.310.450.250.360.350.370.380.350.330.480.280.340.410.270.340.300.390.58
MCD0.280.340.410.250.230.360.460.330.551.000.550.310.290.220.290.390.200.400.370.390.380.290.270.290.340.310.450.290.410.350.380.390.340.340.470.410.360.430.330.400.350.420.58
PG0.310.430.500.340.170.460.480.310.670.551.000.300.250.190.230.330.160.460.350.420.460.340.320.180.330.350.480.260.350.350.420.410.340.290.460.310.360.380.260.400.320.380.58
MSFT0.240.120.100.160.160.310.200.200.310.310.301.000.370.290.310.230.560.310.390.340.470.230.340.390.430.340.390.560.320.280.460.370.310.830.480.330.430.580.330.410.550.750.57
BBVA0.210.180.180.270.330.210.200.350.210.290.250.371.000.670.420.280.410.300.360.330.350.330.310.390.350.360.370.420.470.450.440.390.370.470.350.550.450.400.540.470.660.550.50
BCS0.220.160.170.270.410.170.190.400.150.220.190.290.671.000.430.300.400.310.320.370.280.450.360.490.350.400.360.390.470.520.390.400.450.410.330.590.460.410.650.450.670.540.46
SCHW0.180.190.250.230.360.230.160.410.250.290.230.310.420.431.000.380.420.360.380.280.290.380.410.470.410.410.280.460.530.410.410.410.480.410.410.560.430.380.650.460.470.560.51
WPC0.230.270.340.330.280.270.330.350.390.390.330.230.280.300.381.000.280.440.420.400.320.480.600.410.370.400.390.370.350.450.350.420.680.310.440.360.390.450.420.440.420.450.54
TER0.120.150.040.100.270.230.130.260.160.200.160.560.410.400.420.281.000.270.390.330.430.310.400.500.470.430.360.810.310.370.470.470.410.720.450.420.560.530.450.550.660.750.55
NEE0.260.240.370.320.290.310.340.340.440.400.460.310.300.310.360.440.271.000.330.380.340.530.470.360.430.400.390.340.390.510.420.460.450.350.420.370.440.460.380.430.430.470.59
IBM0.200.300.260.320.290.320.330.370.330.370.350.390.360.320.380.420.390.331.000.340.390.420.360.400.400.410.410.450.440.410.430.410.440.470.460.450.390.440.460.510.450.550.59
MDT0.210.340.300.300.220.330.440.310.410.390.420.340.330.370.280.400.330.380.341.000.600.420.420.400.350.480.650.360.360.380.400.430.410.430.460.420.490.490.460.440.480.530.56
SYK0.280.370.210.250.210.370.340.260.370.380.460.470.350.280.290.320.430.340.390.601.000.320.390.350.410.350.630.450.350.350.480.450.380.570.430.390.490.570.360.460.500.620.62
UGI0.190.230.370.410.390.280.340.420.330.290.340.230.330.450.380.480.310.530.420.420.321.000.470.490.400.530.370.380.440.560.350.430.530.310.410.410.440.400.530.510.470.490.52
ESS0.270.220.270.320.230.300.310.280.340.270.320.340.310.360.410.600.400.470.360.420.390.471.000.450.480.440.420.420.370.420.350.460.680.420.450.430.490.510.480.490.490.560.56
F0.200.160.210.230.370.300.210.360.230.290.180.390.390.490.470.410.500.360.400.400.350.490.451.000.550.490.400.510.430.500.380.430.540.520.430.500.570.490.570.530.560.650.53
LOW0.130.240.240.290.260.350.290.330.330.340.330.430.350.350.410.370.470.430.400.350.410.400.480.551.000.520.430.490.390.410.400.430.510.520.470.420.580.550.490.570.510.650.61
MMM0.160.270.290.330.270.290.340.380.310.310.350.340.360.400.410.400.430.400.410.480.350.530.440.490.521.000.410.490.420.450.400.480.510.430.450.500.520.490.520.580.530.580.55
ABT0.320.380.300.350.190.320.500.270.450.450.480.390.370.360.280.390.360.390.410.650.630.370.420.400.430.411.000.400.350.380.470.450.410.440.540.440.480.510.420.480.470.540.60
TXN0.140.170.130.210.270.250.210.310.250.290.260.560.420.390.460.370.810.340.450.360.450.380.420.510.490.490.401.000.340.400.460.490.460.690.520.430.540.520.460.570.630.740.59
AFL0.290.320.330.300.400.340.320.460.360.410.350.320.470.470.530.350.310.390.440.360.350.440.370.430.390.420.350.341.000.470.500.460.460.410.500.640.490.440.630.550.480.560.62
ENB0.210.260.310.340.600.300.310.490.350.350.350.280.450.520.410.450.370.510.410.380.350.560.420.500.410.450.380.400.471.000.450.480.500.390.370.470.460.450.540.470.650.550.58
LIN0.260.270.230.240.340.350.320.360.370.380.420.460.440.390.410.350.470.420.430.400.480.350.350.380.400.400.470.460.500.451.000.670.380.520.500.490.580.530.430.570.590.610.64
APD0.250.250.300.290.350.300.320.380.380.390.410.370.390.400.410.420.470.460.410.430.450.430.460.430.430.480.450.490.460.480.671.000.490.480.500.470.580.520.470.580.580.620.64
FRT0.230.270.300.360.320.300.290.370.350.340.340.310.370.450.480.680.410.450.440.410.380.530.680.540.510.510.410.460.460.500.380.491.000.420.480.500.550.520.570.550.550.590.60
JEPQ0.250.210.110.200.230.370.190.280.330.340.290.830.470.410.410.310.720.350.470.430.570.310.420.520.520.430.440.690.410.390.520.480.421.000.530.470.560.640.460.520.700.900.71
ADP0.320.360.320.270.260.350.420.400.480.470.460.480.350.330.410.440.450.420.460.460.430.410.450.430.470.450.540.520.500.370.500.500.480.531.000.460.530.560.460.540.480.630.70
JPM0.320.300.270.310.420.320.300.430.280.410.310.330.550.590.560.360.420.370.450.420.390.410.430.500.420.500.440.430.640.470.490.470.500.470.461.000.530.450.790.580.570.620.61
PPG0.210.240.270.290.250.310.280.350.340.360.360.430.450.460.430.390.560.440.390.490.490.440.490.570.580.520.480.540.490.460.580.580.550.560.530.531.000.580.560.640.620.690.65
SPGI0.330.220.230.220.220.370.360.300.410.430.380.580.400.410.380.450.530.460.440.490.570.400.510.490.550.490.510.520.440.450.530.520.520.640.560.450.581.000.470.580.600.730.70
BAC0.240.250.260.360.430.280.270.470.270.330.260.330.540.650.650.420.450.380.460.460.360.530.480.570.490.520.420.460.630.540.430.470.570.460.460.790.560.471.000.580.610.660.59
ITW0.230.250.290.310.380.360.310.460.340.400.400.410.470.450.460.440.550.430.510.440.460.510.490.530.570.580.480.570.550.470.570.580.550.520.540.580.640.580.581.000.610.680.69
VXUS0.220.210.180.280.420.310.250.420.300.350.320.550.660.670.470.420.660.430.450.480.500.470.490.560.510.530.470.630.480.650.590.580.550.700.480.570.620.600.610.611.000.810.68
VTI0.300.290.220.310.390.430.310.400.390.420.380.750.550.540.560.450.750.470.550.530.620.490.560.650.650.580.540.740.560.550.610.620.590.900.630.620.690.730.660.680.811.000.82
JEPI0.360.450.420.380.390.490.470.480.580.580.580.570.500.460.510.540.550.590.590.560.620.520.560.530.610.550.600.590.620.580.640.640.600.710.700.610.650.700.590.690.680.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.