Анализ доходности

Анализ портфеля

Анализ портфеля - это инструмент оценки инвестиционной привлекательности вложений. Он позволяет протестировать портфель на исторических данных, определить его доходность, просадки и измерить риск, а также сравнить эти показатели с популярными индексами.

Доходность портфеля

Доходность портфеля - это инструмент, который помогает вам визуализировать прибыли или убытки портфеля за определенный период и сравнить их с бенчмарком.

Сравнение акций

Сравнение акций - это инструмент, позволяющий сравнить между собой основные показатели акций или фондов, такие как доходность и рискованность.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа (англ. Sharpe Ratio) - популярный индикатор, показывающий доходность портфеля относительно его рискованности. Он помогает оценить, связана ли более высокая доходность портфеля с принятием большего риска или с лучшими инвестиционными решениями.

Коэффициент Мартина

Оцените риск-скорректированную доходность ваших инвестиций с помощью коэффициента Мартина. Он похож на коэффициент Шарпа, но оценивает риск более точно, основываясь на глубине и продолжительности просадок цены портфеля.

Коэффициент Трейнора

Коэффициент Трейнора (англ. Treynor Ratio) - это индикатор, который измеряет доходность портфеля с поправкой на риск. Он схож с коэффициентом Шарпа, но в качестве меры риска использует систематический риск (бету).

Коэффициент Сортино

Коэффициент Сортино (англ. Sortino Ratio) - это показатель, который измеряет доходность портфеля с поправкой на риск. Он схож с коэффициентом Шарпа, но в качестве меры риска использует нисходящую волатильность.

Коэффициент Омега

Коэффициент Омега (англ. Omega Ratio) - это показатель эффективности с поправкой на риск, который используется для оценки эффективности портфеля или инвестиционной стратегии. Это способ измерить соотношение между вероятностью достижения прибыли и вероятностью больших убытков.

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Кальмара (англ. Calmar Ratio) - это показатель, который измеряет доходность портфеля с поправкой на риск. Он схож с коэффициентом Шарпа, но в качестве меры риска использует максимальную просадку.

Коэффициент Саммерса

Коэффициент Саммерса (англ. Summers Ratio) представляет собой модифицированную версию коэффициента Омега, отмасштабированного по отношению к рынку, и является удобным для пользователя способом оценки эффективности инвестиций по сравнению с рынком.

Анализ рисков

Просадки

Просадки (англ. Drawdowns) - это показатель риска, который показывает, насколько глубоко стоимость актива или портфеля опустилась от своего максимума и сколько времени потребовалось для восстановления.

Ожидаемые потери

Ожидаемые потери (англ. Expected Shortfall) - это мера риска, которая показывает сумму убытка, если убыток превышает стоимость под риском (VaR). Ожидаемый потери также известны под названием условная стоимость под риском (CVaR).

Индекс язвы

Индекс язвы (англ. Ulcer Index) - это мера риска, которая показывает, насколько сильно портфель или актив могут потерять в стоимости.

Стоимость под риском

Стоимость под риском (англ. Value at Risk, VaR) - это мера риска, которая показывает сумму, которую с заданным уровнем вероятности не превысят убытки портфеля.

Волатильность закрытие-закрытие

Волатильность закрытие-закрытие (англ. Close-to-Close volatility) - классический и наиболее часто используемый показатель волатильности, иногда называемый исторической волатильностью.

Волатильность Паркинсона

Волатильность Паркинсона (англ. Parkinson's volatility) - это показатель волатильности, который учитывает максимальную и минимальную дневную цену акции.

Волатильность Гармана-Класса

Волатильность Гармана-Класса (англ. Garman-Klass volatility) - это метод оценки волатильности, который учитывает максимальную и минимальную дневную цену акции, а также цену открытия и закрытия.

Волатильность Роджерса-Сатчелла

Волатильность Роджерса-Сатчелла (англ. Rogers-Satchell volatility) - это метод оценки волатильности ценных бумаг, учитывающий, помимо дневных экстремумов, тренд движения цены.

Волатильность Янг-Жанга

Волатильность Янг-Жанга (англ. Yang-Zhang volatility) - это метод оценки исторической волатильности, который учитывает как скачки цен нв открытии, так и дрейф и имеет минимальную ошибку оценки.

Инструменты оптимизации

Корреляция активов

Корреляция активов - это мера, показывающая взаимосвязь между ценами на бумаги в портфеле.

Оптимизация портфеля

Оптимизация портфеля - это инструмент, который поможет вам найти наиболее оптимальное распределение активов в соответствии с вашими целями.

Оптимизация портфеля с паритетом риска

Оптимизация портфеля с паритетом риска — это стратегия построения портфеля, направленная на распределение капитала по различным классам активов для достижения равного их вклада в общий риск портфеля.

Оптимизация по иерархическому паритету рисков

Иерархический паритет риска (HRP) — это метод оптимизации портфеля, который использует элементы теории графов и алгоритмы машинного обучения для группировки схожих активов. Эти группы затем используются для равномерного распределения риска с целью создания диверсифицированного портфеля, менее чувствительного к рыночной волатильности.

Факторный анализ

Альфа

Альфа - это мера, показывающая, насколько хорошую доходность показали акции или портфель по сравнению с рынком или бенчмарком.

Бета

Бета - это популярная мера риска ценной бумаги или портфеля, используемая в модели ценообразования капитальных активов (CAPM). Она показывает, как движется цена актива по сравнению с его эталонным рынком.