1-OVERALL

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	Ultrashort Bond	14.20%
PAAA PGIM AAA CLO ETF	CLO	11.30%
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF	Ultrashort Bond	11%
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF	Ultrashort Bond	10.70%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	Ultrashort Bond	10.10%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Ultrashort Bond, Corporate Bonds	10.10%
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	Ultrashort Bond	10%
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF	Short-Term Bond	8.20%
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	Ultrashort Bond	7.70%
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF	Tactical Allocation	6%
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF	Money Market	0.70%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1-OVERALL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.19%	-0.76%	7.25%	8.73%	18.21%	17.95%	11.30%	13.09%
Портфель 1-OVERALL	-0.01%	0.20%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.01%	0.38%	1.89%	2.09%	4.08%	4.71%	—	—
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.33%	2.63%	2.75%	5.09%	5.37%	—	—
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF	-0.06%	0.34%	1.52%	1.84%	4.32%	6.03%	—	—
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.02%	0.32%	2.13%	2.33%	4.55%	5.52%	4.29%	3.06%
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF	0.01%	0.27%	1.73%	1.89%	3.74%	—	—	—
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF	-0.26%	-2.03%	6.31%	12.81%	30.11%	18.95%	—	—
PAAA PGIM AAA CLO ETF	0.02%	0.38%	2.25%	2.61%	5.05%	—	—	—
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	-0.02%	0.29%	1.93%	2.20%	4.47%	5.45%	4.21%	—
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF	0.00%	0.40%	2.28%	2.47%	4.94%	5.79%	—	—
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	0.07%	0.42%	2.23%	2.44%	4.83%	5.84%	4.54%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 1-OVERALL закрывался с повышением в 69% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -0.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026			-0.04%	0.68%	0.56%	0.23%	0.19%						1.63%

Метрики бенчмарка

1-OVERALL has an annualized alpha of 3.04%, beta of 0.06, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2026.

This portfolio captured 5.29% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.03%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.06 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.04%

Бета: 0.06

R²: 0.71

Участие в росте: 5.29%

Участие в снижении: -9.03%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 1-OVERALL составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

MOOD

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

DCRE

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

CSHI

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

VRIG

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

UYLD

Angel Oak Ultrashort Income ETF

MMKT

Texas Capital Government Money Market ETF

PAAA

PGIM AAA CLO ETF

BOXX

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

PULS

PGIM Ultra Short Bond ETF

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1-OVERALL и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.45	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.03	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.26	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.01	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	8.68	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	100	12.46	36.19	8.79	59.60	502.06
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	99	6.01	10.98	2.78	24.10	139.84
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF	97	3.66	6.34	1.82	6.37	23.02
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	99	6.11	11.00	3.01	10.59	97.91
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF	100	16.79	62.64	16.03	150.42	907.31
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF	79	2.06	2.48	1.40	3.12	9.45
PAAA PGIM AAA CLO ETF	99	10.85	21.12	6.63	29.14	180.54
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	99	10.45	26.56	6.22	49.94	282.15
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF	99	7.82	21.14	4.35	36.29	216.95
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	99	9.97	23.67	5.16	60.66	305.07

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 1-OVERALL. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1-OVERALL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.34%	3.43%	3.98%	3.50%	0.96%	0.24%	0.47%	0.86%	0.72%	0.38%	0.16%	0.05%
Активы портфеля:
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.00%	0.00%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	5.27%	5.11%	5.72%	6.15%	1.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF	4.75%	4.84%	5.52%	3.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	4.47%	4.84%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.46%	0.97%	0.53%
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF	3.67%	3.98%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF	0.36%	0.40%	1.33%	1.34%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAAA PGIM AAA CLO ETF	4.83%	5.12%	5.88%	2.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	4.52%	4.78%	5.62%	5.48%	2.30%	1.19%	1.85%	2.69%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF	5.00%	5.07%	4.97%	5.92%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	5.08%	4.99%	6.09%	5.97%	2.39%	0.78%	1.57%	3.12%	2.89%	2.31%	0.60%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

1-OVERALL показал максимальную просадку в 0.30%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.

Текущая просадка 1-OVERALL составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-0.30%март 2026 г.	2d	12d	14dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.	—
-0.17%июнь 2026 г.	7d	1d	8dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.	—
-0.12%июнь 2026 г.	2d	6d	8dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.	—
-0.10%май 2026 г.	4d	2d	6dмай 2026 г. - май 2026 г.	—
-0.10%июнь 2026 г.	1d	1d	2dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.60

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.60, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 1-OVERALL с S&P 500 Index

Корреляция 1-OVERALL с S&P 500 Index составляет 0.84 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MOOD: 0.86, а самая низкая у MMKT: -0.19.

-0.19

-0.13

0.04

0.11

0.26

0.27

0.28

0.34

0.43

0.54

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1-OVERALL. Самая высокая корреляция с портфелем у MOOD: 0.94, а самая низкая у MMKT: -0.10.

-0.10

0.04

0.06

0.23

0.27

0.31

0.40

0.51

0.52

0.58

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VRIG	PAAA	BOXX	XBOX	MMKT	FLOT	DCRE	PULS	UYLD	CSHI	MOOD
VRIG	1.00	-0.01	0.08	0.11	0.08	0.12	0.06	-0.09	-0.06	-0.03	-0.08
PAAA	-0.01	1.00	0.05	-0.01	0.04	0.18	0.02	0.12	0.11	0.20	0.14
BOXX	0.08	0.05	1.00	0.08	0.40	0.05	0.06	0.24	0.12	-0.16	-0.02
XBOX	0.11	-0.01	0.08	1.00	0.30	-0.08	0.04	0.27	0.03	-0.07	0.13
MMKT	0.08	0.04	0.40	0.30	1.00	-0.08	0.02	0.08	0.01	-0.20	-0.18
FLOT	0.12	0.18	0.05	-0.08	-0.08	1.00	0.18	0.04	0.23	0.29	0.24
DCRE	0.06	0.02	0.06	0.04	0.02	0.18	1.00	0.19	0.29	0.28	0.28
PULS	-0.09	0.12	0.24	0.27	0.08	0.04	0.19	1.00	0.53	0.13	0.41
UYLD	-0.06	0.11	0.12	0.03	0.01	0.23	0.29	0.53	1.00	0.35	0.50
CSHI	-0.03	0.20	-0.16	-0.07	-0.20	0.29	0.28	0.13	0.35	1.00	0.49
MOOD	-0.08	0.14	-0.02	0.13	-0.18	0.24	0.28	0.41	0.50	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мар. 2026 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1-OVERALL

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1-OVERALL есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации