Сравнение BOXX с FLOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).
BOXX и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и FLOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXX и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.74% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 0.74%.
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLOT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXX и FLOT
BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BOXX vs. FLOT — Ранг доходности на риск
BOXX
FLOT
Сравнение BOXX c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.86 | 2.10 | +10.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 36.75 | 2.64 | +34.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.21 | 1.95 | +7.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.54 | 2.88 | +58.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 571.35 | 22.41 | +548.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86 | 2.10 | +10.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.97 | 0.64 | +12.32 |
Корреляция
Корреляция между BOXX и FLOT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и FLOT
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.68% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и FLOT
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и FLOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXX | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -13.54% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -1.57% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.16% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.20% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и FLOT
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXX | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.50% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.61% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 2.12% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 1.77% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 4.15% | -3.78% |