Сравнение FLOT с MOOD
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. FLOT is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, FLOT returned 5.52%/yr vs 18.95%/yr for MOOD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.15%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOT показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.81%.
FLOT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 2.30%
MOOD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам FLOT и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.33% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.74% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.81% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between FLOT and MOOD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT vs. MOOD — Ранг доходности на риск
FLOT
MOOD
Сравнение FLOT c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOT | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.01 | 1.40 | +1.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.59 | 3.12 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.91 | 9.45 | +88.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOT и MOOD
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -14.34% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -9.71% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | -9.71% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.30% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 3.19% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и MOOD
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.14%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 3.00% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 12.48% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 14.72% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 12.11% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 12.11% | -7.96% |
Сравнение комиссий FLOT и MOOD
FLOT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и MOOD
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности MOOD в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.47% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT and MOOD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.00%) compared to FLOT (0.14%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 18.95% vs 5.52% for FLOT. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 18.95% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.73% for MOOD.
FLOT has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.36% for MOOD.
FLOT is categorized as Ultrashort Bond, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.15% for FLOT and 0.73% for MOOD.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOT и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор