Сравнение PAAA с DCRE
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, PAAA returned 5.05% vs 4.32% for DCRE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у DCRE с доходностью 1.84%.
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.49%
DCRE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам PAAA и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.61% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.84% | 5.86% | 6.86% | 3.41% |
Correlation
The correlation between PAAA and DCRE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. DCRE — Ранг доходности на риск
PAAA
DCRE
Сравнение PAAA c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAA | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.63 | 1.82 | +4.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.14 | 6.37 | +22.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 180.54 | 23.02 | +157.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAA и DCRE
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.84% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -0.68% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.11% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.19% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и DCRE
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.10%, в то время как у DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.40% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.96% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47% | 1.19% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.58% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.58% | -0.62% |
Сравнение комиссий PAAA и DCRE
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и DCRE
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.83% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and DCRE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCRE has higher volatility (0.40%) compared to PAAA (0.10%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs DCRE's -0.84%.
On 1-year performance, PAAA leads with 5.05% vs 4.32% for DCRE. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAAA has performed better with a 5.05% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
PAAA has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.75% for DCRE.
PAAA is categorized as CLO, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and DoubleLine. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.40% for DCRE.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.85 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор