Сравнение VRIG с MOOD
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. Over the past 3 years, VRIG returned 5.84%/yr vs 18.95%/yr for MOOD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.81%.
VRIG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
MOOD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам VRIG и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.44% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 1.63% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.81% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between VRIG and MOOD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIG vs. MOOD — Ранг доходности на риск
VRIG
MOOD
Сравнение VRIG c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRIG | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.16 | 1.40 | +3.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 60.66 | 3.12 | +57.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 305.07 | 9.45 | +295.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRIG и MOOD
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIG | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -14.34% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -9.71% | +9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | -9.71% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.30% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 3.19% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и MOOD
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.14%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIG | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 3.00% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 12.48% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 14.72% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 12.11% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 12.11% | -8.33% |
Сравнение комиссий VRIG и MOOD
VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и MOOD
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности MOOD в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 5.08% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
VRIG and MOOD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.00%) compared to VRIG (0.14%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 18.95% vs 5.84% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 18.95% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.73% for MOOD.
VRIG has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.36% for MOOD.
VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Invesco and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.73% for MOOD.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (9.97 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRIG и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор