PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UYLD с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UYLDPULS
Дох-ть с нач. г.5.15%4.51%
Дох-ть за 1 год7.49%6.52%
Коэф-т Шарпа8.7012.55
Дневная вол-ть0.86%0.52%
Макс. просадка-0.41%-5.85%
Текущая просадка-0.02%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между UYLD и PULS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UYLD и PULS

С начала года, UYLD показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 4.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.58%
3.00%
UYLD
PULS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UYLD и PULS

UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.


UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
График комиссии UYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UYLD c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UYLD, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.008.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UYLD, с текущим значением в 17.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0017.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UYLD, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UYLD, с текущим значением в 52.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0052.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UYLD, с текущим значением в 221.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00221.98
PULS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 12.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.0012.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 31.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0031.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.008.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 65.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0065.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 402.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00402.24

Сравнение коэффициента Шарпа UYLD и PULS

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 8.70, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 12.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UYLD и PULS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.0011.0012.0013.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.70
12.55
UYLD
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYLD и PULS

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PULS в 5.73%


TTM202320222021202020192018
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
5.66%5.92%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.73%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UYLD и PULS

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.14%-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.02%
-0.00%
UYLD
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности UYLD и PULS

Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.15%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.15%
0.18%
UYLD
PULS