Сравнение UYLD с PULS

С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 7.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PULS равному 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYLD и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UYLD и PULS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PULS в 4.68%

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и PULS.

Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.