Сравнение MMKT с PULS
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, MMKT returned 3.74% vs 4.47% for PULS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for PULS.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMKT показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 2.20%.
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.01%
PULS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам MMKT и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.89% | 4.13% | 1.22% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 2.20% | 4.97% | 1.38% |
Correlation
The correlation between MMKT and PULS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. PULS — Ранг доходности на риск
MMKT
PULS
Сравнение MMKT c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMKT | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 16.03 | 6.22 | +9.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 150.42 | 49.94 | +100.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 907.31 | 282.15 | +625.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMKT и PULS
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -5.85% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.09% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.09% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и PULS
Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.05%, в то время как у PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.12% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.32% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.43% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 0.70% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 1.32% | -1.09% |
Сравнение комиссий MMKT и PULS
MMKT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и PULS
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PULS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.67% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.52% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and PULS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PULS has higher volatility (0.12%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs PULS's -5.85%.
On 1-year performance, PULS leads with 4.47% vs 3.74% for MMKT. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PULS has performed better with a 4.47% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MMKT.
PULS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.67% for MMKT.
MMKT is categorized as Money Market, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Texas Capital and PGIM. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.15% for PULS.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.79 vs 10.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор