Сравнение UYLD с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
UYLD и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 0.01% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и BOXX
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
UYLD vs. BOXX — Ранг доходности на риск
UYLD
BOXX
Сравнение UYLD c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 12.86 | -5.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 36.75 | -20.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 9.21 | -5.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 61.54 | -35.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 571.35 | -415.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 12.86 | -5.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 12.97 | -7.00 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и BOXX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и BOXX
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и BOXX
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.12% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -0.07% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и BOXX
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.15% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.25% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.33% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.37% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.37% | +0.63% |