Сравнение MOOD с MMKT
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, MOOD returned 30.11% vs 3.74% for MMKT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MOOD charges 0.73%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.89%.
MOOD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.16%
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.01%
Сравнение доходности по годам MOOD и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.81% | 30.39% | -1.53% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.89% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between MOOD and MMKT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. MMKT — Ранг доходности на риск
MOOD
MMKT
Сравнение MOOD c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOOD | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -60.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 16.03 | -14.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 150.42 | -147.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 907.31 | -897.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOOD и MMKT
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -0.04% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -0.02% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | 0.00% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.00% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.00% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и MMKT
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 0.05% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 0.13% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 0.22% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 0.23% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 0.23% | +11.88% |
Сравнение комиссий MOOD и MMKT
MOOD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и MMKT
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MMKT в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.67% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and MMKT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.00%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, MOOD leads with 30.11% vs 3.74% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 30.11% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.73% for MOOD.
MMKT has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.36% for MOOD.
MOOD is categorized as Tactical Allocation, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Texas Capital. Their fees differ too: 0.73% for MOOD and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.79 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор