Сравнение XBOX с MOOD
XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - XBOX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XBOX charges 0.14%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности XBOX и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам XBOX и MOOD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.29% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 3.95% |
Correlation
The correlation between XBOX and MOOD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOX vs. MOOD — Ранг доходности на риск
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MOOD
Сравнение XBOX c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOX | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOX и MOOD
Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -14.34% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.30% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOX и MOOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 14.72% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 12.11% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 12.11% | -10.07% |
Сравнение комиссий XBOX и MOOD
XBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOX и MOOD
XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBOX and MOOD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.73% for MOOD.
MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for XBOX.
XBOX is categorized as Ultrashort Bond, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Roundhill and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.14% for XBOX and 0.73% for MOOD.
Подберите оптимальное распределение для XBOX и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор