Сравнение MMKT с MOOD
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. Over the past year, MMKT returned 3.74% vs 30.11% for MOOD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMKT показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.81%.
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.01%
MOOD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам MMKT и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.89% | 4.13% | 1.22% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.81% | 30.39% | -1.53% |
Correlation
The correlation between MMKT and MOOD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. MOOD — Ранг доходности на риск
MMKT
MOOD
Сравнение MMKT c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMKT | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +60.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 16.03 | 1.40 | +14.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 150.42 | 3.12 | +147.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 907.31 | 9.45 | +897.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMKT и MOOD
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -14.34% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -9.71% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.30% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.19% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и MOOD
Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.05%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.00% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 12.48% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 14.72% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 12.11% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 12.11% | -11.88% |
Сравнение комиссий MMKT и MOOD
MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и MOOD
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности MOOD в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.67% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and MOOD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (3.00%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs MOOD's -14.34%.
On 1-year performance, MOOD leads with 30.11% vs 3.74% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 30.11% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.73% for MOOD.
MMKT has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.36% for MOOD.
MMKT is categorized as Money Market, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Texas Capital and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.73% for MOOD.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.79 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор