Сравнение BOXX с XBOX
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) are both Ultrashort Bond funds. BOXX is passively managed, while XBOX is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for XBOX.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и XBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.71%
XBOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам BOXX и XBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.29% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between BOXX and XBOX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. XBOX — Ранг доходности на риск
BOXX
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BOXX c XBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXX | XBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 502.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXX и XBOX
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки XBOX в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и XBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | XBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -0.83% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.08% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и XBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | XBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 2.04% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 2.04% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 2.04% | -1.67% |
Сравнение комиссий BOXX и XBOX
BOXX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XBOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и XBOX
Ни BOXX, ни XBOX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and XBOX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
BOXX and XBOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Roundhill. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.14% for XBOX.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и XBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор