Сравнение VRIG с XBOX
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XBOX.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и XBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VRIG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
XBOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам VRIG и XBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.56% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between VRIG and XBOX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIG vs. XBOX — Ранг доходности на риск
VRIG
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VRIG c XBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRIG | XBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 60.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 305.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRIG и XBOX
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки XBOX в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и XBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIG | XBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -0.83% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.08% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и XBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIG | XBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 2.04% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 2.04% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 2.04% | +1.74% |
Сравнение комиссий VRIG и XBOX
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и XBOX
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как XBOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 5.08% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRIG and XBOX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.00% for XBOX.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.14% for XBOX.
Подберите оптимальное распределение для VRIG и XBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор