Сравнение PAAA с MMKT
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, PAAA returned 5.05% vs 3.74% for MMKT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.89%.
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.49%
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.01%
Сравнение доходности по годам PAAA и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.61% | 5.37% | 1.83% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.89% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PAAA and MMKT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. MMKT — Ранг доходности на риск
PAAA
MMKT
Сравнение PAAA c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAA | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -41.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.63 | 16.03 | -9.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.14 | 150.42 | -121.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 180.54 | 907.31 | -726.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAA и MMKT
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.04% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -0.02% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и MMKT
PGIM AAA CLO ETF (PAAA) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.05% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.13% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47% | 0.22% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.23% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.23% | +0.73% |
Сравнение комиссий PAAA и MMKT
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MMKT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и MMKT
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности MMKT в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.67% | 3.98% | 1.07% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.83% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and MMKT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAA has higher volatility (0.10%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, PAAA leads with 5.05% vs 3.74% for MMKT. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAAA has performed better with a 5.05% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for MMKT.
PAAA has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.67% for MMKT.
PAAA is categorized as CLO, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: PGIM and Texas Capital. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.79 vs 10.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор