Сравнение XBOX с PAAA
XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - XBOX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XBOX charges 0.14%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности XBOX и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.49%
Сравнение доходности по годам XBOX и PAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.29% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.76% |
Correlation
The correlation between XBOX and PAAA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOX vs. PAAA — Ранг доходности на риск
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAAA
Сравнение XBOX c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBOX | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 29.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 180.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBOX и PAAA
Максимальная просадка XBOX за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOX и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOX | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -1.04% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.02% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOX и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOX | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 0.47% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 0.96% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 0.96% | +1.08% |
Сравнение комиссий XBOX и PAAA
XBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOX и PAAA
XBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.83% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBOX and PAAA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for PAAA.
PAAA has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for XBOX.
XBOX is categorized as Ultrashort Bond, while PAAA is CLO. They also come from different issuers: Roundhill and PGIM. Their fees differ too: 0.14% for XBOX and 0.19% for PAAA.
Подберите оптимальное распределение для XBOX и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор