Сравнение MOOD с XBOX
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while XBOX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MOOD charges 0.73%/yr vs 0.14%/yr for XBOX.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и XBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOOD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.16%
XBOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам MOOD и XBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 3.95% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between MOOD and XBOX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. XBOX — Ранг доходности на риск
MOOD
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MOOD c XBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOOD | XBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOOD и XBOX
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки XBOX в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и XBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | XBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -0.83% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | 0.00% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.08% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и XBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | XBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 2.04% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 2.04% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 2.04% | +10.07% |
Сравнение комиссий MOOD и XBOX
MOOD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и XBOX
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как XBOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and XBOX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.73% for MOOD.
MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for XBOX.
MOOD is categorized as Tactical Allocation, while XBOX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Roundhill. Their fees differ too: 0.73% for MOOD and 0.14% for XBOX.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и XBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор