Сравнение MMKT с CSHI
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MMKT returned 3.70% vs 5.11% for CSHI. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMKT показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 3.02%.
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.01%
CSHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.02%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.94M | $27.72M | $29.44M | |
| $580.98K | $555.61K | $727.31K |
Сравнение доходности по годам MMKT и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 2.06% | 4.13% | 1.22% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 3.02% | 5.05% | 1.51% |
Correlation
The correlation between MMKT and CSHI is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. CSHI — Ранг доходности на риск
MMKT
CSHI
Сравнение MMKT c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMKT | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +58.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 19.26 | 2.87 | +16.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 152.70 | 24.18 | +128.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,128.57 | 142.59 | +985.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMKT и CSHI
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -1.69% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.21% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.04% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и CSHI
Текущая волатильность для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) составляет 0.06%, в то время как у NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что MMKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.10% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.57% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.83% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 1.31% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 1.31% | -1.08% |
Сравнение комиссий MMKT и CSHI
MMKT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и CSHI
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности CSHI в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 4.83% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.64% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and CSHI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHI has higher volatility (0.10%) compared to MMKT (0.06%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs CSHI's -1.69%.
On 1-year performance, CSHI leads with 5.11% vs 3.70% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHI has performed better with a 5.11% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.64% for MMKT.
MMKT is categorized as Money Market, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Texas Capital and Neos. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.38% for CSHI.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (17.54 vs 6.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор