Сравнение BOXX с MMKT
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. BOXX is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, BOXX returned 4.09% vs 3.83% for MMKT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.46%.
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXX и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 4.37% | 1.30% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.46% | 4.13% | 1.21% |
Correlation
The correlation between BOXX and MMKT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. MMKT — Ранг доходности на риск
BOXX
MMKT
Сравнение BOXX c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.96 | 15.22 | -5.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.63 | 154.25 | -94.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 530.59 | 915.48 | -384.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81 | 16.61 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.91 | 17.63 | -4.72 |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и MMKT
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -0.04% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.02% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и MMKT
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.05% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.13% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.23% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.23% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 0.23% | +0.14% |
Сравнение комиссий BOXX и MMKT
BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MMKT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и MMKT
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and MMKT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXX has higher volatility (0.09%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, BOXX leads with 4.09% vs 3.83% for MMKT. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOXX has performed better with a 4.09% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for MMKT.
MMKT has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for BOXX.
BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Alpha Architect and Texas Capital. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.61 vs 12.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор