Сравнение UYLD с PAAA
UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, UYLD returned 5.14% vs 5.22% for PAAA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UYLD charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности UYLD и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UYLD показывает доходность 1.95%, а PAAA немного выше – 2.02%.
UYLD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UYLD и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 1.95% | 5.36% | 6.10% | 3.27% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.02% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Correlation
The correlation between UYLD and PAAA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UYLD vs. PAAA — Ранг доходности на риск
UYLD
PAAA
Сравнение UYLD c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.32 | 6.63 | -2.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.76 | 30.14 | +7.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 225.62 | 186.37 | +39.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96 | 10.75 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.99 | 6.77 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и PAAA
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UYLD | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -1.04% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.14% | -0.17% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и PAAA
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UYLD | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.11% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.36% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.49% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.98% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.98% | +0.02% |
Сравнение комиссий UYLD и PAAA
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и PAAA
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PAAA в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
UYLD and PAAA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UYLD has higher volatility (0.38%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, UYLD dropped -0.54% vs PAAA's -1.04%.
On 1-year performance, PAAA leads with 5.22% vs 5.14% for UYLD. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAAA has performed better with a 5.22% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for UYLD.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.88% for PAAA.
UYLD is categorized as Ultrashort Bond, while PAAA is CLO. They also come from different issuers: Angel Oak and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for UYLD and 0.19% for PAAA.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.75 vs 7.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UYLD и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор