Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в YOLO Allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.17% | 8.56% | 8.85% | 22.93% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель YOLO Allocation | 0.08% | -4.10% | -1.31% | -4.28% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -1.19% | -9.71% | -0.60% | 1.23% | 6.53% | — | — | — |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 2.42% | -3.21% | 12.02% | 4.90% | — | — | — | — |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -0.24% | -17.72% | -26.18% | -35.63% | -40.36% | — | — | — |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 0.00% | -8.37% | 13.92% | 14.56% | 81.33% | — | — | — |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 0.37% | 14.96% | -13.15% | -15.59% | 14.38% | — | — | — |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -1.09% | -5.66% | -9.66% | -9.49% | -27.83% | — | — | — |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 0.49% | -2.45% | 3.08% | 0.24% | 24.60% | 11.56% | — | — |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -2.25% | -0.32% | -20.95% | -23.85% | -4.80% | — | — | — |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 1.04% | -0.81% | 8.80% | 8.04% | 3.61% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении YOLO Allocation закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.65% | -6.46% | -3.06% | 12.16% | 7.16% | -7.00% | -1.31% | ||||||
| 2025 | 6.42% | 6.48% | -1.23% | 9.24% | 4.84% | -9.12% | -4.87% | 10.82% |
Метрики бенчмарка
YOLO Allocation has an annualized alpha of -22.57%, beta of 1.76, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2025.
- This portfolio participated in 223.39% of S&P 500 Index downside but only 108.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This portfolio had an annualized alpha of -22.57% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.76 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -22.57%
- Бета
- 1.76
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 108.41%
- Участие в снижении
- 223.39%
Комиссия
Комиссия YOLO Allocation составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YOLO Allocation и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.86 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.53 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 14 | 0.28 | 0.53 | 1.07 | 0.33 | 0.81 |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | — | — | — | — | — | — |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 4 | -0.69 | -0.82 | 0.90 | -0.64 | -1.04 |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 93 | 3.51 | 4.76 | 1.60 | 5.06 | 18.64 |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 14 | 0.26 | 0.75 | 1.09 | 0.28 | 0.50 |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 2 | -1.01 | -1.40 | 0.82 | -0.75 | -1.31 |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 26 | 0.87 | 1.29 | 1.16 | 1.06 | 2.49 |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 9 | -0.11 | 0.13 | 1.02 | -0.14 | -0.26 |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 12 | 0.17 | 0.36 | 1.05 | 0.15 | 0.29 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность YOLO Allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 90.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Портфель | 90.74% | 80.26% | 47.60% | 9.50% |
| Активы портфеля: | ||||
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 56.61% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.25% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 199.22% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.78% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 155.65% | 82.87% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 62.47% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 124.27% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YOLO Allocation показал максимальную просадку в 27.57%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YOLO Allocation составляет 15.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -27.57%март 2026 г. | 5mo 21d | — | 8mo 6dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -5.54%авг. 2025 г. | 11d | 11d | 22dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.83%авг. 2025 г. | 8d | 19d | 27dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.50%сент. 2025 г. | 3d | 6d | 9dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.72%июль 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.34 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.34, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция YOLO Allocation с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.75 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у OARK: 0.74, а самая низкая у NFLY: 0.19.
Таблица корреляции активов
| NFLY | GOOY | AMZY | PLTY | CONY | BLOX | HOOY | ULTY | OARK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLY | 1.00 | 0.08 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.15 |
| GOOY | 0.08 | 1.00 | 0.49 | 0.22 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.40 |
| AMZY | 0.25 | 0.49 | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.45 |
| PLTY | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.51 | 0.42 | 0.54 | 0.54 | 0.59 |
| CONY | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.51 | 1.00 | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 0.77 |
| BLOX | 0.12 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.75 | 1.00 | 0.69 | 0.79 | 0.77 |
| HOOY | 0.19 | 0.32 | 0.39 | 0.54 | 0.74 | 0.69 | 1.00 | 0.70 | 0.77 |
| ULTY | 0.12 | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.69 | 0.79 | 0.70 | 1.00 | 0.82 |
| OARK | 0.15 | 0.40 | 0.45 | 0.59 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю YOLO Allocation
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в YOLO Allocation есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации