PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
YOLO Allocation
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMZY 10.00%CONY 10.00%OARK 10.00%BLOX 15.00%GOOY 15.00%ULTY 10.00%PLTY 10.00%HOOY 10.00%NFLY 10.00%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в YOLO Allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц


Загрузка графика...

Доходность по периодам


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%-0.17%8.56%8.85%22.93%19.37%11.84%13.61%
Портфель
YOLO Allocation
0.08%-4.10%-1.31%-4.28%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
-1.19%-9.71%-0.60%1.23%6.53%
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
2.42%-3.21%12.02%4.90%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
-0.24%-17.72%-26.18%-35.63%-40.36%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
0.00%-8.37%13.92%14.56%81.33%
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
0.37%14.96%-13.15%-15.59%14.38%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
-1.09%-5.66%-9.66%-9.49%-27.83%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
0.49%-2.45%3.08%0.24%24.60%11.56%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-2.25%-0.32%-20.95%-23.85%-4.80%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
1.04%-0.81%8.80%8.04%3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении YOLO Allocation закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-2.65%-6.46%-3.06%12.16%7.16%-7.00%-1.31%
20256.42%6.48%-1.23%9.24%4.84%-9.12%-4.87%10.82%

Метрики бенчмарка

YOLO Allocation has an annualized alpha of -22.57%, beta of 1.76, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2025.

  • This portfolio participated in 223.39% of S&P 500 Index downside but only 108.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This portfolio had an annualized alpha of -22.57% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
  • Beta of 1.76 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа
-22.57%
Бета
1.76
0.62
Участие в росте
108.41%
Участие в снижении
223.39%

Комиссия

Комиссия YOLO Allocation составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YOLO Allocation и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
14
0.280.531.070.330.81
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
4
-0.69-0.820.90-0.64-1.04
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
93
3.514.761.605.0618.64
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
14
0.260.751.090.280.50
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
2
-1.01-1.400.82-0.75-1.31
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
26
0.871.291.161.062.49
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
9
-0.110.131.02-0.14-0.26
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
12
0.170.361.050.150.29

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для YOLO Allocation. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность YOLO Allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 90.74%.


ПозицияTTM202520242023
Портфель90.74%80.26%47.60%9.50%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
56.61%52.59%47.91%9.90%
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
40.25%22.69%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
199.22%192.07%155.66%16.43%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
49.78%41.50%36.74%7.90%
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
155.65%82.87%0.00%0.00%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
60.75%61.53%49.91%11.84%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
62.47%61.86%47.86%45.03%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
124.27%112.44%7.85%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
113.38%142.99%111.70%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

YOLO Allocation показал максимальную просадку в 27.57%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YOLO Allocation составляет 15.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2026 года2026
-27.57%март 2026 г.
5mo 21d
8mo 6dокт. 2025 г. - сейчас
Откат 2025 года2025
-5.54%авг. 2025 г.
11d11d
22dиюль 2025 г. - авг. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-4.83%авг. 2025 г.
8d19d
27dавг. 2025 г. - сент. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-3.50%сент. 2025 г.
3d6d
9dсент. 2025 г. - окт. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-1.72%июль 2025 г.
0s1d
1dиюль 2025 г. - июль 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.34

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.34, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция YOLO Allocation с S&P 500 Index

Корреляция YOLO Allocation с S&P 500 Index составляет 0.75 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.75


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у OARK: 0.74, а самая низкая у NFLY: 0.19.

NFLY
0.19
PLTY
0.47
CONY
0.57
GOOY
0.58
AMZY
0.59
HOOY
0.61
BLOX
0.64
ULTY
0.74
OARK
0.74

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. YOLO Allocation. Самая высокая корреляция с портфелем у OARK: 0.89, а самая низкая у NFLY: 0.28.

NFLY
0.28
GOOY
0.47
AMZY
0.55
PLTY
0.65
CONY
0.85
ULTY
0.86
HOOY
0.86
BLOX
0.86
OARK
0.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июн. 2025 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю YOLO Allocation

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в YOLO Allocation есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации