PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с BLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с BLOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и BLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 16.52%.

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOX

1 день
-2.56%
1 месяц
10.59%
С начала года
16.52%
6 месяцев
5.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и BLOX

2026 (YTD)2025
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		11.14%-4.62%
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		16.52%9.24%

Correlation

The correlation between ULTY and BLOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов ULTY и BLOX

Секторы
ULTY
BLOX

Технологии

54.6%
39.3%

Сырьевые материалы

11.7%

-

Промышленность

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Финансовые услуги

8.6%
60.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ULTY
54.6%
BLOX
39.3%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
BLOX

-

Промышленность

ULTY
9.3%
BLOX

-

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
BLOX

-

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
BLOX
60.7%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
BLOX

-

Здравоохранение

ULTY
1.8%
BLOX

-

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
BLOX

-

Энергетика

ULTY

-

BLOX

-

Недвижимость

ULTY

-

BLOX

-

Коммунальные услуги

ULTY

-

BLOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Nicholas Crypto Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с BLOX:
BLOX с BITOBLOX с BLOKBLOX с LFGYBLOX с HOOWBLOX с FBTCBLOX с QQQIBLOX с ICOI

Доходность на риск

ULTY vs. BLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BLOX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c BLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYBLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. BLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYBLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.54

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ULTY и BLOX

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и BLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYBLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-47.09%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-19.45%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-18.53%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и BLOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYBLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

53.44%

-32.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

53.44%

-26.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

53.44%

-26.52%

Сравнение комиссий ULTY и BLOX

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BLOX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и BLOX

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.67%, что больше доходности BLOX в 36.81%

ПозицияTTM20252024
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		36.81%22.69%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.67%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and BLOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 36.81% for BLOX.

ULTY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Nicholas. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.03% for BLOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и BLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор